금융당국이 보험사의 계리가정 관리와 자산·부채관리(ALM), 법인보험대리점(GA) 판매위탁 관리에 대한 감독을 강화한다.
보험사별 듀레이션 갭을 경영실태평가에 반영하고, GA 운영위험 수준에 따라 지급여력(K-ICS) 비율에 인센티브나 페널티를 부과하는 방안도 추진한다.
금융위원회는 이 같은 내용이 담긴 보험업감독규정 개정안을 마련해 오는 21일까지 규정 변경을 예고한다고 11일 밝혔다.
우선 보험부채 평가에 활용되는 손해율·사업비 등 계리가정 관리가 강화된다. 보험사는 가정별 산출 근거와 방법, 주요 변경사항, 검증 결과, 현금흐름 모델링 및 내부통제 사항 등을 담은 '계리가정 보고서'를 새로 작성해야 한다.
개정안은 연중 계리가정을 변경할 경우 변경 사유와 내용, 재무영향 등을 이사회 내 위험관리위원회에 보고하도록 명시했다.
금리 변동에 따른 건전성 관리도 강화된다. 금융당국은 자산과 부채 금리 민감도 차이를 나타내는 '듀레이션 갭'을 경영실태평가(RAAS) 금리리스크 계량평가 지표로 신설한다. 듀레이션과 듀레이션 갭은 경영공시 항목에도 포함된다.
GA 채널에 대한 보험사 관리 책임도 확대된다. 경영실태평가에 GA 운영위험 관리 적정성을 평가하는 비계량 항목을 신설하고, 불완전판매비율과 계약유지율 등을 활용해 보험사별 GA 운영위험을 1~5등급으로 평가할 예정이다. 향후 평가 결과에 따라 K-ICS 비율에 인센티브 또는 페널티를 부과하는 방안도 추진한다.
이밖에 기존 1·2세대 실손보험을 5세대 실손보험으로 전환할 경우 기존 주계약에 특약 형태로 부가할 수 있도록 규제를 완화한다. 보험사의 부동산 프로젝트파이낸싱(PF) 신용공여 한도는 총자산의 20% 이내로 제한한다.
금융위 관계자는 “개정안은 규제합리화위원회 심사와 금융위 의결 등을 거쳐 내년 1월 1일부터 시행될 예정”이라며 “실손보험 상품설계 규제 관련 사항은 금융위 의결 후 즉시 시행되고, 계리가정 보고서 신설은 올해 말부터 시행된다”고 말했다.
박진혁 기자 spark@etnews.com
