전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 있어 5일 오후 2시55분 현재 전일대비 2.19% 하락하면서 156,000원을 기록하고 있는 롯데제과는 지난 1개월간 8.77% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 2.3%를 기록했다. 이는 음식료품 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 롯데제과의 주가가 월간기준으로 가장 선방했던 모습이고, 뿐만 아니라 변동성도 상대적으로 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 롯데제과의 위험을 고려한 수익률은 -3.8을 기록했는데, 주가 약세를 보였지만 변동성이 낮았기 때문에 위험대비 수익률은 상대적으로 높은 수준을 유지했다. 또한 음식료품업종의 위험대비수익률 -6.6보다도 높았기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 롯데제과가 속해 있는 음식료품업종은 코스피지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 즉, 업종등락률이 마이너스지만 지수에 비해서는 안전하게 선방하는 모습이라고 할 수 있다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 삼양식품 | 3.0% | -17.7% | -5.9 |
| 빙그레 | 2.9% | -10.0% | -3.4 |
| 롯데푸드 | 2.5% | -18.3% | -7.3 |
| 롯데제과 | 2.3% | -8.8% | -3.8 |
| 삼양사 | 2.1% | -15.6% | -7.4 |
| 코스피 | 1.5% | -9.1% | -6.0 |
| 음식료품 | 1.3% | -8.6% | -6.6 |
| 관련종목들도 일제히 하락, 음식료품업종 -1.81% |
| 빙그레 | 69,100원 ▼400(-0.58%) | 삼양식품 | 62,200원 ▼2600(-4.01%) |
| 롯데푸드 | 648,000원 ▼27000(-4.00%) | 삼양사 | 58,100원 ▼2000(-3.33%) |
| 기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수(한달누적) 10월26일부터 전일까지 기관이 6거래일 연속 동종목을 내다 팔았다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매매관점을 매도에서 매수로 전환하면서 1,186주를 순매수한 반면, 기관은 순매수에서 순매도로 반전되면서 33주를 순매도했고, 개인들도 초반에 동종목을 순매도한 이후에 근래에는 순매도량을 줄이면서 1,153주를 순매도한 것으로 집계됐다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 회전율이 낮지만 주가등락폭은 적정한 편 최근 한달간 롯데제과의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.05%로 집계됐다. 이처럼 회전율이 너무 낮은 경우 유동성이 떨어져 매매가 자유롭지 못할 수 있기 때문에 상당한 주의가 필요하다. 저점대비 고점의 장중 주가변동률은 평균 4.38%로 적정한 수준을 보이고 있다. 거래비중 기관 23.99%, 외국인 41.32% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 외국인이 41.32%로 가장 높은 참여율을 보였고, 개인이 34.68%를 보였으며 기관은 23.99%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 48.21%로 가장 높았고, 기관이 33.88%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 17.89%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가, 거래량, 투자심리 모두 약세 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다. |
