전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 위험대비 수익률 -3.8로 상위권, 업종지수보다 높아 17일 오전 11시35분 현재 전일대비 2.65% 오른 27,150원을 기록하고 있는 이엘피는 지난 1개월간 11.56% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 3%를 기록했다. 이는 반도체 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 이엘피의 월간 주가등락률이 마이너스를 기록했음에도 변동성은 상대적으로 적정수준을 유지한 셈이다. 최근 1개월을 기준으로 이엘피의 위험을 고려한 수익률은 -3.8을 기록했는데, 주가는 약세를 보이고 있지만 위험대비 수익률은 상위권에 머물러 있다. 다만 반도체업종의 위험대비수익률 -3.5보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 뛰어났다고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 이엘피가 속해 있는 반도체업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 힘스 | 5.0% | % | |
| 테스나 | 3.2% | -17.4% | -5.4 |
| 이엘피 | 3.0% | -11.6% | -3.8 |
| 어보브반도체 | 2.2% | -9.9% | -4.4 |
| 아이에이 | 1.5% | -13.3% | -8.8 |
| 코스닥 | 0.9% | -3.6% | -4.0 |
| 반도체 | 1.7% | -6.0% | -3.5 |
| 관련종목들 혼조세, 반도체업종 +1.15% |
