전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 관련종목들과 비교해서 변동성이 작아도 상승률은 높은 편 7일 오후 1시35분 현재 전일대비 5.87% 오른 26,150원을 기록하고 있는 AP시스템은 지난 1개월간 4.18% 상승했다. 같은 기간동안에 위험를 나타내는 지표인 표준편차는 3.7%를 기록했다. 이는 반도체 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 AP시스템의 월간 주가수익률이 가장 높았던 만큼 변동성도 가장 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 AP시스템의 위험을 고려한 수익률은 1.1을 기록했는데, 변동성이 가장 컸으나 주가상승률도 매우 높았기때문에 위험대비 수익률도 높은 수준을 나타냈다. 뿐만아니라 반도체업종의 위험대비수익률인 -4.6보다도 높기 때문에 업종대비 성과도 좋았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 AP시스템이 속해 있는 반도체업종은 코스닥지수보다 변동성과 등락률이 모두 높은 모습이다. 업종등락률이 마이너스지만 시장보다는 탄력이 있고, 흐름도 좋다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| AP시스템 | 3.7% | 4.2% | 1.1 |
| 지스마트글로벌 | 3.3% | -3.4% | -1.0 |
| 이오테크닉스 | 2.7% | -4.0% | -1.4 |
| 원익홀딩스 | 2.0% | -14.3% | -7.1 |
| 리노공업 | 1.0% | -5.7% | -5.6 |
| 코스닥 | 1.1% | -8.4% | -7.6 |
| 반도체 | 1.5% | -6.9% | -4.6 |
| 관련종목들 상승 우위, 반도체업종 +1.8% |
