전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 관련종목들 가운데서 변동폭은 높지만 수익률은 작아 31일 오후 2시55분 현재 전일대비 2.1% 오른 7,790원을 기록하고 있는 벽산은 지난 1개월간 11.88% 하락했다. 동기간 동안에 주가의 변동성 지표인 표준편차는 1.9%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 벽산의 월간 변동성이 작았던 만큼 주가등락률도 상대적으로 낮았다는 것을 의미한다. 최근 1개월을 기준으로 벽산의 위험을 고려한 수익률은 -6.2를 기록했는데, 변동성은 상대적으로 낮지만 주가가 약세를 보였기 때문에 위험대비 수익률은 가장 저조한 모습을 나타냈다. 게다가 코스피업종의 위험대비수익률 -1.6보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 벽산이 속해 있는 코스피업종은 비금속광물지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 즉, 업종등락률이 마이너스지만 지수에 비해서는 안전하게 선방하는 모습이라고 할 수 있다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 한일시멘트 | 4.0% | -20.5% | -5.1 |
| 코리아오토글라스 | 2.8% | 24.2% | 8.6 |
| 동양 | 2.2% | -4.8% | -2.1 |
| 벽산 | 1.9% | -11.9% | -6.2 |
| 삼광글라스 | 1.4% | 1.6% | 1.1 |
| 비금속광물 | 1.4% | -4.5% | -3.2 |
| 코스피 | 0.5% | -0.8% | -1.6 |
| 관련종목들은 하락 우위, 비금속광물업종 +0.28% |
