국민연금 리스크 관리시스템 강화

　운용자산 규모 112조 2000억 원(2003년 12월 말 현재)의 국민연금관리공단이 기금의 운용 및 리스크 관리 강화에 시동을 걸었다.

지난해부터 연기금 운용의 안정성 및 효율성 강화에 주목해 온 국민연금관리공단은 최근 자체 ‘종합자산관리시스템’ 구축과 함께 거래 금융기관의 결제 리스크 관리의 강화를 꾀하고 있다.

국민연금 리스크관리팀 관계자는 “급변하는 금융환경과 그에 따른 투자상품 및 리스크 증가에 대응하기 위해 자체적인 리스크관리 시스템 구축은 물론 기금을 이용해 투자에 나서고 있는 금융기관의 재해복구(DR) 체계 구축 등 리스크 대비환경에 대한 평가를 강화할 것”이라고 밝혔다.

이와 관련 국민연금은 최근 JP모건의 자회사인 RMD사의 성과평가 솔루션 등을 도입해 전략 및 전술적 자산배분 시스템, 성과평가시스템, 시장 및 신용 위험관리 시스템, 자산운용시스템 등으로 구성된 대응체계를 마련, 본격적인 시스템 가동에 들어갔다.

　 이에 앞서 지난 2000년 백오피스 부문의 회계 시스템(삼성SDS 개발)을 사용해 온 국민연금은 올해 초부터 새롭게 SAP ERP 시스템을 가동하고 종합자산관리시스템과 연계한 활용에 나서고 있다.

　또 은행·증권 등 거래 금융기관의 결제리스크에 대한 관리를 강화하기 위해 다음달부터 ‘재해복구(DR) 센터 미구축 금융기관’을 거래 가능기관에서 제외해 기금 운용의 안정성을 향상시킨다는 방침이다.

　투자 위험이 상대적으로 높은 고수익 구조화 상품과 신종 상품에 대한 투자기회도 늘고 있는 만큼 이들 상품을 겨냥한 리스크관리 체계를 강화한다는 계획 아래 국민연금은 파생상품이 내재된 상품에 대한 평가를 위해 상반기 중 파생상품 시스템 구축을 위한 사업자 선정에 나설 방침이다.

한편 국민연금은 그동안 업무·전산 분야 전문가 12명으로 구성된 리스크관리팀을 구성, 공단과 주식·채권·단기상품 등을 거래할 수 있는 금융기관을 각 부문별로 매 분기 선정하고 선정 기준에 해당 금융기관의 결제 및 거래 리스크 관리 정도를 포함시켜 왔다.

　<이정환기자 victolee@etnews.co.kr>