금융투자분야 핀테크 전문기업 모핀은 금융위원회에서 주관하는 제15차 로보어드바이저(RA) 테스트베드 운용심사를 통과했다고 31일 밝혔다.
‘모핀RA 1호’ 알고리즘은 코로나 델타 변이 대확산으로 변동성이 높아졌던 지난 7개월(제15차 운용기간: 2021년8월~2022년2월) 동안 샤프지수를 적극형 2.32, 위험중립형 1.46, 안정추구형 0.33을(3개월 기준) 기록하며 적격심사를 통과했다.
샤프지수란 위험 자산에 투자함으로써 얻은 초과 수익의 정도를 나타내는 지표라고 할 수 있는데, 위험자산을 얼마나 잘 활용 하여 수익을 달성 하는 가를 평가하듯이 펀드들의 운용성과를 평가하는 대표적인 지표로서 샤프지수가 높을수록 변동성 대비 운용성과가 좋은 것으로 평가된다.
모핀RA 1호 알고리즘은 KRX 실시간 종목별 시세, 즉 호가를 RestFul 방식으로 전송받아 종목별 적정주가 분석을 수행한 후 정량분석에 기초한 AI 자동 포트폴리오를 구성한다. 전체 시장상황과 종목별 주가 흐름(시장추종 추세매매)을 AI수식으로 상대적 강도를 계산하여 알고리즘과 API로 연동되어 있는 증권사 일임계좌를 통하여 자동매매를 수행하는 알고리즘이다.
모핀RA는 6가지의 결정변수(6SV)를 AI가 자동 조정해 현물, 선물, 채권, ETF 등의 총 5가지의 매매패턴(5TP)을 AI가 조합해 자동매매를 수행하며 샤프지수를 극대화 시키면서 초과 α수익율을 지속가능하게 유지할수 있게 최적 포트폴리오를 생성해 제공하고 실시간 리밸런싱을 통해서 운영하며, 투자성향분석부터 리밸런싱까지 일임운용 전 구간 일체 사람의 개입 없이 전 과정 자동 운용된다.
모핀의 김준모 핀테크 총괄 COO는 “혁신적인 알고리즘 외에도 고객분들께 신뢰를 줄 수 있는 AI기반 금융 투자 서비스를 제공하기 위해 시장의 변동성 대비 지속가능한 안정적 수익율을 발생시키기 위해 주식, 채권만의 자산배분 알고리즘뿐만 아니라 FX, 원자재, Digital Asset 등의 시장간 교차거래를 할수 있는 다양한 알고리즘 전략을 로보어드바이저 테스트베드에 지속적으로 등록하고 테스트할 계획”이라며 “금융투자 소비자가 신뢰하고 자산을 맡길 수 있는 다양한 유형의 투자 서비스를 직접 제공해나갈 계획”이라고 말했다.
한편, 모핀은 IPO(공모주청약) 중개 플랫폼 ‘더공모’를 개발한 핀테크 강소기업으로 개인청약 참여자가 하나의 모바일 어플를 통해 국내 전 증권사 전 종목에 쉽게 투자할 수 있도록 자본시장 API를 이용한 혁신적인 플랫폼을 출시했다.
전자신문인터넷 이상원기자 sllep@etnews.com
