금융감독원은 삼성과 한화, 미래에셋 등 대형 금융그룹을 중심으로 계열사간 부실 전이위험을 반영한 통합 '스트레스 테스트 모형'을 연내 개발한다고 1일 밝혔다.
금융그룹 통합 스트레스는 기업집단 소속 금융그룹이 위기 상황에서 발생한 손실을 감수하고도 국민에게 피해 없이 본연의 영업활동을 지속할 자본적정성을 확보하고 있는지를 평가하는 테스트다.
그동안 그룹 차원의 리스크 관리를 위한 세부기준이 미흡하고 위기상황분석 개선을 위한 노력이 필요하다는 지적이 있었다. 이에 금감원은 금융그룹 자체 위기상황분석 모형의 개선을 독려하고 금융그룹 관련 정책이행을 적극 지원하기 위해 금융그룹 통합 스트레스 테스트 개발을 추진했다.
금감원이 개발 중인 스트레스 테스트 모형은 △금융 계열사의 복원력 평가 모형 △금융그룹 내 전이위험 평가 모형 △금융그룹발 시스템 리스크 평가 모형으로 각각 구성된다.
금감원은 올해 내에 모형 개발을 완료하고 내년 상반기 중 삼성, 한화, 미래에셋 3개 대형 금융그룹을 대상으로 파일럿 테스트를 진행할 예정이다. 이어 순차적으로 확대해 나갈 예정이다.
파일럿 테스트를 완료한 뒤 스트레스 테스트 방법론 및 결과 등을 해당 금융그룹과 공유한다는 방침이다.
황태식 금감원 거시건전성감독국 팀장은 “이번 모형개발이 완료되면 개별 금융회사 단위로 테스트 수행시 사각지대로 여겨졌던 계열사 부실 전이위험까지 반영해 국제적으로 고도화된 테스트가 가능해질 것”이라면서 “이번 모형 개발을 통해 금감원은 그룹내 계열사 동반부실로 인한 국민들의 피해를 예방하는 효과도 있을 것”으로 기대했다.
박윤호기자 yuno@etnews.com
