전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 위험대비 수익률 -1.2로 상위권, 업종지수보다 높아 7일 오후 1시50분 현재 전일대비 1.63% 하락하면서 271,500원을 기록하고 있는 삼성화재는 지난 1개월간 1.81% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 1.4%를 기록했다. 이는 금융업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 삼성화재의 주가가 월간기준으로 선방하는 모습을 보였지만 변동성도 다소 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 삼성화재의 위험을 고려한 수익률은 -1.2를 기록했는데, 변동성은 높았으나 주가가 상대적으로 선방하는 모습을 보였기 때문에 위험대비 수익률은 높은 수준을 유지했다. 또한 금융업업종의 위험대비수익률 -1.8보다도 높았기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 삼성화재가 속해 있는 금융업업종은 코스피지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력은 약한 반면 하락시에도 지수보다 낙폭이 작다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| SK이노베이션 | 1.8% | -7.6% | -4.2 |
| 삼성화재 | 1.4% | -1.8% | -1.2 |
| LG | 1.4% | 4.3% | 3.0 |
| 삼성생명 | 1.2% | -7.6% | -6.3 |
| 하나금융지주 | 1.0% | -4.6% | -4.5 |
| 코스피 | 0.7% | -0.6% | -0.8 |
| 금융업 | 0.6% | -1.1% | -1.8 |
| 관련종목들 혼조세, 금융업업종 -0.75% |
| 삼성생명 | 85,400원 ▲600(+0.71%) | 하나금융지주 | 36,500원 ▲100(+0.27%) |
| SK이노베이션 | 188,000원 ▼3500(-1.83%) | LG | 70,200원 ▼600(-0.85%) |
| 증권사 목표주가 342,600원, 현재주가 대비 26% 추가 상승여력 |
| 기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적) 기관이 2일연속 순매수를 보이고 있는 반면에 외국인은 2일연속 순매도를 보이고 있다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 최근에는 순매수량이 줄어들고 있음에도 불구하고 68,615주를 순매수했고, 개인들도 매수반전의 모습을 보이며 27,263주를 순매수했다. 반면 그 동안 외국인은 매도 후 매수의 관점을 보이고 있음에도 불구하고 95,878주를 순매도했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.13%로 적정수준 최근 한달간 삼성화재의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.13%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 1.51%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 32.49%, 외국인 56.38% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 외국인이 56.38%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 32.49%를 보였으며 개인은 11.12%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 외국인 비중이 63.16%로 가장 높았고, 기관이 24.86%로 그 뒤를 이었다. 개인은 11.97%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 투자심리는 보통, 거래량은 침체 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 수렴하는 추세 변곡점에 도달하고 있다. |
