전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 있어 31일 오후 12시40분 현재 전일대비 6.89% 오른 20,950원을 기록하고 있는 테이팩스는 지난 1개월간 26.1% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 4.1%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 테이팩스의 월간 변동성이 상대적으로 커지면서 주가등락률은 마이너스를 나타내고 있다는 의미이다. 최근 1개월을 기준으로 테이팩스의 위험을 고려한 수익률은 -6.3을 기록했는데, 변동성은 높은 편이나 상대적으로 주가하락률이 낮아서 위험대비 수익률은 중간수준을 유지했다. 그럼에도 코스피업종의 위험대비수익률 -10.7보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 테이팩스가 속해 있는 코스피업종은 화학지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 즉, 업종등락률이 마이너스지만 지수에 비해서는 안전하게 선방하는 모습이라고 할 수 있다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 코오롱머티리얼 | 4.5% | -34.5% | -7.6 |
| 테이팩스 | 4.1% | -26.1% | -6.3 |
| SH에너지화학 | 3.2% | -25.0% | -7.8 |
| 금양 | 3.0% | 4.1% | 1.3 |
| 미원화학 | 1.7% | -8.9% | -5.2 |
| 화학 | 2.1% | -18.0% | -8.5 |
| 코스피 | 1.3% | -14.0% | -10.7 |
| 관련종목들도 일제히 상승, 화학업종 +0.39% |
