전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 위험대비 수익률 -5.8로 상위권, 업종지수보다 높아 17일 오전 9시50분 현재 전일대비 2.07% 오른 5,430원을 기록하고 있는 DMS는 지난 1개월간 17.1% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 2.9%를 기록했다. 이는 기계,장비 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 DMS의 월간 주가수익률이 가장 선방했을 뿐만아니라 변동성도 가장 낮았다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 DMS의 위험을 고려한 수익률은 -5.8을 기록했는데, 주가는 하락했어도 변동성이 가장 낮은 상태로 유지되었기 때문에 위험대비 수익률은 높은 수준을 유지했다. 또한 기계,장비업종의 위험대비수익률 -6.4보다도 높았기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 DMS가 속해 있는 기계,장비업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 뉴파워프라즈마 | 3.8% | -18.2% | -4.7 |
| 에코마이스터 | 3.7% | -26.0% | -7.0 |
| 에이피티씨 | 3.3% | -23.2% | -7.0 |
| 에버다임 | 3.1% | -23.5% | -7.5 |
| DMS | 2.9% | -17.1% | -5.8 |
| 코스닥 | 1.7% | -9.7% | -5.7 |
| 기계,장비 | 1.8% | -11.6% | -6.4 |
| 관련종목들도 일제히 상승, 기계,장비업종 +1.45% |
| 에코마이스터 | 10,100원 ▲110(+1.10%) | 에이피티씨 | 5,340원 ▲250(+4.91%) |
| 에버다임 | 7,400원 ▲150(+2.07%) | 뉴파워프라즈마 | 15,300원 ▲650(+4.44%) |
| 기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적) 10월11일부터 전일까지 외국인이 4거래일 연속 순매수를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 초반에는 특별한 움직임을 보이지 않다가 최근에 순매수로 방향을 잡으면서 1주를 순매수했고, 개인들도 매기를 떨어뜨리면서도 3,203주를 순매수했다. 반면 그 동안 외국인은 매도 후 매수의 관점을 보이고 있음에도 불구하고 3,204주를 순매도했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.66%로 적정수준 최근 한달간 DMS의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.66%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.87%를 나타내고 있다. 매매주체는개인,외국인 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 90.01%, 외국인이 9.98%를 기록한 것으로 나타났다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인이 90.77%, 외국인이 9.22%를 기록한 것으로 나타났다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 투심 강세 ,거래량 보통, 현재주가는 약세 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 주가흐름처럼 투자심리도 개선되고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다. |
