금융감독원이 빅데이터 기반 국내총생산(GDP)성장률 예측 모형을 도입한다. 이르면 이달말 3분기 GDP성장률에 대한 예측치부터 매달 예측 결과를 집계한다.
금감원은 13일 거시 건전성 감독 강화를 위한 빅데이터 기반 GDP성장률 예측 모형 K-슈퍼캐스트(K-SuperCast)를 개발한다고 밝혔다. 이르면 이달부터 매달 한국은행의 GDP성장률 발표에 두 달 앞서 예측치를 도출해 자체분석자료로 활용한다.
K-슈퍼캐스트는 미국 연방준비제도이사회(FRB) 뉴욕이 개발·운영하고 있는 모형 나우캐스팅(Nowcasting)을 벤치마킹한다. 매월·분기별로 발표되는 최신 데이터를 활용해 GDP성장률 예측치와 변동 요인을 분석, 자체 스트레스 테스트 등 향후 시나리오 마련에 활용한다. 은행과 은행지주에 대한 경기대응 완충자본(CCyB) 적립 여부 평가에도 예측치를 활용할 계획이다.
금감원이 도입한 빅데이터 모형은 2008년 이후의 거시경제 시계열 자료 82종을 3개의 팩터로 압축해 GDP와 상관관계를 분석한다.
시범 테스트 결과 2014년 2분기부터 지난 1분기까지 총 16분기 동안 실제 GDP발표치와 발표 시점 2개월 이전 예측치를 비교한 결과 12개 분기에서 95% 신뢰구간 내에 위치했다. 올해 1분기 예측도 시간 경과에 따라 한국은행이 발표한 실제값에 수렴했다.
금감원은 빅데이터 모형을 GDP성장률 외에도 부동산 시장 예측 등 다른 거시경제 변수에도 활용할 계획이다.
신원 금감원 금융감독연구센터 국장은 “GDP성장률은 경제상황을 설명하는 중요지표이나 방대한 데이터 집계 등으로 발표 주기가 길어 적시성이 저하되는 문제점이 있었다”며 “구체적인 모형 개발 방법론과 예측 결과 분석 등은 조만간 발간할 워킹페이퍼를 통해 공개할 예정”이라고 밝혔다.
유근일기자 ryuryu@etnews.com
