전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 위험대비수익률 -3.5, 업종지수보다 높아 31일 오후 1시25분 현재 전일대비 8.58% 오른 35,450원으로 강세를 보이고 있는 에스티팜은 지난 1개월간 12.36% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 3.5%를 기록했다. 이는 제약 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 에스티팜의 주가가 월간기준으로 선방하는 모습을 보였지만 변동성도 다소 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 에스티팜의 위험을 고려한 수익률은 -3.5를 기록했는데, 변동성은 높은 편이나 상대적으로 주가하락률이 낮아서 위험대비 수익률은 중간수준을 유지했다. 그럼에도 제약업종의 위험대비수익률 -5.4보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 에스티팜이 속해 있는 제약업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 엔지켐생명과학 | 4.1% | -12.7% | -3.1 |
| 에스티팜 | 3.5% | -12.4% | -3.5 |
| 인트론바이오 | 3.1% | -14.6% | -4.7 |
| 휴온스 | 3.0% | -7.6% | -2.5 |
| 녹십자셀 | 2.7% | -15.5% | -5.7 |
| 코스닥 | 1.2% | -1.4% | -1.1 |
| 제약 | 1.9% | -10.3% | -5.4 |
| 관련종목들 혼조세, 제약업종 -0.13% |
| 엔지켐생명과학 | 82,300원 ▲300(+0.37%) | 녹십자셀 | 48,450원 ▼500(-1.02%) |
| 휴온스 | 96,700원 ▲3100(+3.31%) | 인트론바이오 | 39,050원 ▼400(-1.01%) |
| 증권사 목표주가 45,000원, 현재주가 대비 26% 추가 상승여력 |
| 외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적) 전일까지 외국인이 4일 연속, 기관이 2일 연속 각각 동종목을 순매도 했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매수 우위를 유지하면서 584주를 순매수했고, 개인들도 매수반전의 모습을 보이며 42,226주를 순매수했다. 하지만 기관은 순매수에서 순매도로 반전되면서 42,810주를 순매도했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.58%로 적정수준 최근 한달간 에스티팜의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.58%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 5.34%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 28.25%, 외국인 15.17% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 56.57%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 28.25%를 보였으며 외국인은 15.17%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 57.94%로 가장 높았고, 기관이 27.11%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 14.94%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기적으로나마 반등이 나올 수 있지만 추세하락은 이어지고 있는 실정이다. |
