전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 업종평균과 비교해서 변동폭 대비 성과 좋지 않아 27일 오전 10시50분 현재 전일대비 1.61% 오른 7,560원을 기록하고 있는 한화생명은 지난 1개월간 5.26% 하락했다. 동기간 동안 주가의 변동성 지표인 표준편차는 1.6%를 기록했다. 이는 금융업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 한화생명의 월간 변동성이 가장 작았던 만큼 주가하락률도 주요종목군 내에서 상대적으로 낮았다는 것을 의미한다. 최근 1개월을 기준으로 한화생명의 위험을 고려한 수익률은 -3.2를 기록했는데, 변동성은 가장 낮았지만 주가가 하락했기 때문에 위험대비 수익률은 저조한 수준을 나타냈다. 게다가 금융업업종의 위험대비수익률인 -0.6보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 한화생명이 속해 있는 금융업업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 한미사이언스 | 2.6% | 25.4% | 9.7 |
| CJ | 2.1% | 5.6% | 2.6 |
| 현대로보틱스 | 2.0% | -11.6% | -5.8 |
| 미래에셋대우 | 2.0% | 7.4% | 3.6 |
| 한화생명 | 1.6% | -5.3% | -3.2 |
| 코스피 | 0.5% | 0.7% | 1.4 |
| 금융업 | 0.6% | -0.4% | -0.6 |
| 관련종목들 혼조세, 금융업업종 +0.09% |
