전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 업종평균에 비해서 변동성 대비 성과가 좋지 않아 14일 오후 12시25분 현재 전일대비 1.11% 오른 54,600원을 기록하고 있는 GS는 지난 1개월간 1.49% 상승했다. 동기간 동안에 변동성을 나타내는 지표인 표준편차는 1.5%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 GS의 월간 주가수익률과 변동성 모두 적정한 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 GS의 위험을 고려한 수익률은 0.9를 기록했는데, 변동성과 주가상승률이 모두 적정 수준을 유지하면서 위험대비 수익률도 중간 수준을 나타냈다. 다만 코스피업종의 위험대비수익률 6.7보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적으로 보기 어렵다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 GS가 속해 있는 코스피업종은 서비스업지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 따라서 코스피업종에 투자하고 있다면 지수대비 안전하면서도 높은 상승률을 기록하고 있는 것이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 엔씨소프트 | 2.5% | 1.4% | 0.5 |
| 두산밥캣 | 1.6% | 2.2% | 1.3 |
| GS | 1.5% | 1.5% | 0.9 |
| CJ | 1.3% | -7.8% | -5.9 |
| 코웨이 | 1.1% | 2.2% | 2.0 |
| 서비스업 | 0.6% | 0.1% | 0.1 |
| 코스피 | 0.4% | 2.7% | 6.7 |
| 관련종목들은 하락 우세, 서비스업업종 -0.11% |
