전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 위험대비수익률 -1.6, 업종평균대비 성과 좋아 21일 오후 1시20분 현재 전일대비 3.39% 하락하면서 5,700원을 기록하고 있는 인베니아는 지난 1개월간 4.52% 하락했다. 동기간 동안에 변동성을 나타내는 지표인 표준편차는 2.8%를 기록했다. 이는 기계,장비 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 인베니아의 월간 주가등락률이 마이너스를 기록했음에도 변동성은 상대적으로 적정수준을 유지한 셈이다. 최근 1개월을 기준으로 인베니아의 위험을 고려한 수익률은 -1.6을 기록했는데, 주가는 하락했지만 위험대비 수익률은 주요종목군 내에서 중간 수준을 유지했다. 그럼에도 기계,장비업종의 위험대비수익률 -2.6보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 인베니아가 속해 있는 기계,장비업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 이큐스앤자루 | 3.4% | -9.1% | -2.6 |
| 아바코 | 2.8% | 37.4% | 13.3 |
| 인베니아 | 2.8% | -4.5% | -1.6 |
| 로보스타 | 2.5% | -6.1% | -2.4 |
| 영풍정밀 | 1.1% | -0.7% | -0.6 |
| 코스닥 | 0.6% | -0.7% | -1.1 |
| 기계,장비 | 0.7% | -1.6% | -2.6 |
| 관련종목들 혼조세, 기계,장비업종 -0.38% |
