전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 위험대비수익률 3.1, 업종평균치보다 높아 21일 오전 11시25분 현재 전일대비 2.45% 오른 33,450원을 기록하고 있는 삼성증권은 지난 1개월간 5.3% 상승했다. 동기간 동안 주가의 변동성 지표인 표준편차는 1.7%를 기록했다. 이는 금융업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 삼성증권의 월간 주가수익률이 상당히 높았던 만큼 변동성도 다소 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 삼성증권의 위험을 고려한 수익률은 3.1을 기록했는데, 변동성은 높은 편이나 위험대비 수익률은 그렇게 높지 않다. 그럼에도 금융업업종의 위험대비수익률 1.2보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 삼성증권이 속해 있는 금융업업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 수익률은 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종은 지수보다 크게 오르락 내리락 했지만, 상승률은 오히려 지수보다 못하다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| DGB금융지주 | 1.7% | 8.2% | 4.8 |
| 삼성증권 | 1.7% | 5.3% | 3.1 |
| 메리츠종금증권 | 1.6% | 2.8% | 1.7 |
| 한국금융지주 | 1.5% | 4.9% | 3.2 |
| 맥쿼리인프라 | 0.5% | -0.9% | -1.7 |
| 코스피 | 0.4% | 1.6% | 4.0 |
| 금융업 | 0.7% | 0.9% | 1.2 |
| 관련종목들 상승 우위, 금융업업종 +1.26% |
| 한국금융지주 | 48,650원 ▲1050(+2.21%) | DGB금융지주 | 10,800원 ▲400(+3.85%) |
| 맥쿼리인프라 | 8,110원 ▼30(-0.37%) | 메리츠종금증권 | 3,700원 ▲105(+2.92%) |
| 증권사 목표주가 40,200원, 현재주가 대비 20% 추가 상승여력 |
| 외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적) 2월17일부터 전일까지 기관이 2거래일 연속 순매수했다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 순매도를 기록하다가 다시 순매수로 돌아서면서 198,080주를 순매수한 반면, 외국인은 매도 후 매수의 관점을 보이고 있음에도 불구하고 7,617주를 순매도했고, 개인들도 매도 우위로 반전되면서 190,463주를 순매도했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.35%로 적정수준 최근 한달간 삼성증권의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.35%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.75%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 19.75%, 외국인 32.65% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 47.59%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 32.65%를 보였으며 기관은 19.75%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 43.2%로 가장 높았고, 외국인이 35.17%로 그 뒤를 이었다. 기관은 21.62%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 거래량은 보통, 투자심리는 약세 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중장기적으로 상승추세는 유효한 시점에서 단기조정양상을 보이고 있다. |
