전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 위험대비수익률 -0.3으로 하위권, 업종평균대비 성과 좋지 않아 14일 오전 10시5분 현재 전일대비 1.73% 오른 38,300원을 기록하고 있는 한국철강은 지난 1개월간 0.39% 하락했다. 동기간 동안에 변동성을 나타내는 지표인 표준편차는 1.1%를 기록했다. 이는 철강금속 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 한국철강의 월간 변동성이 가장 작았던 만큼 주가하락률도 주요종목군 내에서 상대적으로 낮았다는 것을 의미한다. 최근 1개월을 기준으로 한국철강의 위험을 고려한 수익률은 -0.3을 기록했는데, 변동성은 가장 낮았지만 주가가 하락했기 때문에 위험대비 수익률은 저조한 수준을 나타냈다. 게다가 철강금속업종의 위험대비수익률인 0.7보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 한국철강이 속해 있는 철강금속업종은 코스피지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 세아제강 | 2.9% | 8.1% | 2.8 |
| 알루코 | 2.5% | 4.7% | 1.8 |
| 대한제강 | 2.2% | 4.0% | 1.8 |
| 동부제철 | 1.6% | -7.3% | -4.5 |
| 한국철강 | 1.1% | -0.4% | -0.3 |
| 코스피 | 0.3% | -0.5% | -1.6 |
| 철강금속 | 1.2% | 0.9% | 0.7 |
| 관련종목들 상승 우세, 철강금속업종 +1.97% |
