상반기 금융권 파생거래 50% 대폭 증가

증권사들이 상반기에 투자위험이 큰 파생상품 거래를 크게 늘린 것으로 파악됐다.

26일 금융감독원에 따르면 올해 상반기 은행 · 증권 · 신탁 · 보험 등 금융회사의 파생상품 거래 규모는 3경7488조원으로 전년 동기의 2경4957조원에 비해 50.2% 증가했다.

파생상품별 거래규모는 작년과 비교해 장내 주식옵션, 장내 주식워런트증권(ELW), 주식 선물 등 주식관련 상품이 72.5%, 이자율관련 상품이 30.8%, 귀금속 등 기타상품이 각각 증가했다. 외환관련 상품과 신용관련 상품은 73.1%와 3.6% 줄었다. 주식관련 상품이 전체에서 차지하는 비중은 74.6%로 전년 동기의 65.0%에 비해 크게 높아졌다.

증권사의 상반기 거래규모가 2경8859조원으로 전년 동기의 1경5451조원에 비해 86.8%나 급증하면서 증가세를 주도했다. 증권사의 거래가 금융권에서 차지하는 비중도 61.9%에서 77.0%로 늘었다. 은행은 7441조원(19.8%)이었으며 신탁회사는 796조원(2.1%)이었다. 증권사의 파생거래가 급증한 것은 거래의 대부분을 차지하고 있는 주가연계증권(ELS)과 ELW 등 주식관련 상품 거래가 두 배 가까이 늘었기 때문으로 분석된다.

상반기 파생상품 거래 급증으로 6월 말 현재 금융회사 전체 파생상품 거래 잔액도 7046조원으로 전년 동기의 5852조원에 비해 20.4% 늘었다. 금융권별로 보면 은행이 전체의 94.8%인 6683조원, 증권사 285조원(4.1%), 신탁 40조원(0.6%), 보험 32조원(0.5%) 등의 순이었다.

금감원은 내년부터 증권사들이 지급보증이나 파생상품거래 등에서 발생하는 모든 중요한 현금흐름을 측정하고 단기(1, 3개월) 유동성비율도 100% 이상으로 자체 설정해 운영하는 등 유동성리스크 관리를 강화하도록 했다.

김준배기자 joon@etnews.co.kr