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<디셈버앤컴퍼니자산운용 투자엔진 아이작의 투자 배분 그래프.>
📁관련 통계자료 다운로드 로보어드바이저 '아이작' 하반기 투자 전망

#디셈버앤컴퍼니자산운용은 최근 흥미로운 전망을 발표했다. 자사 인공지능(AI) 기반 로보어드바이저 '아이작' 분석 결과를 바탕으로 올 하반기 투자전망을 내놓았다. 아이작은 글로벌 자산배분 비중을 주식 60%, 채권 30%, 원자재 10%로 설정했다. 세계 산업, 경제 상황과 국제 정세 등 외부 변수를 계산, 예측한 결과 값이다.

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<파운트는 최근 메트라이프 AI변액보험 사후관리 솔루션을 내놨다. AI가 자산을 관리해주는 서비스다.>

#파운트는 AI 솔루션을 기반으로 자산관리 서비스를 제공한다. 파운트는 자사 AI알고리즘을 토대로 대형 보험사 변액보험 상품 자산운용을 시뮬레이션했다. 그 결과 실계좌보다 두 자릿수 높은 수익률을 달성했다. 파운트는 이 같은 결과 값을 토대로 AI 변액보험 펀드관리 서비스를 출시했다.

금융권에서 AI가 고객 자산을 운용하는 투자 상품이 금융업계 블루칩으로 자리 잡았다. 업계에선 '로보어드바이저(RA)'란 용어로 통용된다. RA는 로봇과 전문 자산운용가의 합성어다. 리스크를 피해야 하는 금융권 특성을 고려하면 AI투자 상품 전면 도입은 눈에 띈다. 이미 국내 주요 금융사가 앞 다퉈 AI 투자 상품을 도입했거나 자체적으로 솔루션을 개발했다.

대표 사례로 신한금융그룹을 들 수 있다. 신한금융그룹은 AI 투자자문 플랫폼 '네오'를 올해 초 선보였다. 상당수 금융사가 외부기업 솔루션을 도입한 것과 달리 신한금융그룹은 자체 솔루션을 개발했다. 네오는 AI가 직접 투자 상품을 추천하고 자산관리 전략을 제공하는 서비스다. 네오가 직접 자산운용에 참여하는 금융상품도 내놨다. 최근엔 캐나다 AI 전문기업 엘레먼트AI와 함께 '네오 2.0' 개발에 돌입했다.

실제 성적표는 어떨까. 코스콤이 운영하는 '로보어드바이저 테스트베드 센터'는 상용화된 RA 수익률 성적표를 공시하고 있다. 테스트베드를 통과해 상용화 가능한 알고리즘을 묶은 R*그룹에선 누적수익률이 최고 72%에 이른다. 기간별 수익률 차이는 있지만 누적수익률 20~30%대를 상회하는 RA가 상당수다.

AI 투자비결은 데이터에 있다. AI는 국내외, 거시·미시 경제 수치 등 세계 각국의 금융 데이터를 종합한다. 여러 전문가가 할 일을 AI는 쉬지 않고 빠르게 처리한다. 데이터 분석값을 토대로 시장 상황을 판단하고 최적 투자처를 결정한다. 방대한 데이터를 신속하게 처리하면서도 인건비는 적다는 점이 강점으로 꼽힌다.

전문가들은 AI가 투자 상품을 넘어 금융권 전체를 뒤흔들 게임체인저가 될 것이라고 전망한다. 일각에선 투자전문가 역할을 AI가 대체할 것이란 예상도 제기된다. 기술 발전을 통해 AI의 분석력이 향상되고 있기 때문이다.

김경환 성균관대 교수는 “현재까지 AI 기반 투자 상품이 수익률 면에서 우수한 성적을 보이고 있다. 다만 코로나19와 같은 대형 외부변수에선 인간에 의한 투자가 더 낫다는 의견도 존재한다”면서도 “AI가 기존 인간 주도의 투자 영역을 크게 잠식할 것이라는 사실은 확실하다”고 답변했다.

이어 “AI는 지속적으로 축적되는 빅데이터를 토대로 영향력과 역량을 꾸준히 높이고 있다”면서 “현재 투자 상품뿐만 투자 분야 전반 틀을 바꿀 것이다. 경제구조까지도 AI가 크게 바꿀 것”이라고 전망했다.

이영호기자 youngtiger@etnews.com