전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 있어 6일 오전 11시20분 현재 전일대비 2.15% 오른 28,550원을 기록하고 있는 삼성증권은 지난 1개월간 8.05% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 2.5%를 기록했다. 이는 금융업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 삼성증권의 월간 변동성이 주요종목군 내에서 가장 높은 수준을 유지하면서 주가등락률도 마이너스권을 나타내고 있다는 의미이다. 최근 1개월을 기준으로 삼성증권의 위험을 고려한 수익률은 -3.2를 기록했는데, 변동성은 가장 높았으나 주가하락률이 상대적으로 낮아 위험대비 수익률은 중간 수준을 유지했다. 그럼에도 금융업업종의 위험대비수익률 -5.9보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 삼성증권이 속해 있는 금융업업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 삼성증권 | 2.5% | -8.1% | -3.2 |
| 메리츠종금증권 | 2.1% | 4.6% | 2.1 |
| 오렌지라이프 | 1.8% | -4.4% | -2.4 |
| 메리츠화재 | 1.7% | -8.0% | -4.6 |
| BNK금융지주 | 1.6% | -10.3% | -6.4 |
| 코스피 | 1.5% | -8.0% | -5.3 |
| 금융업 | 1.6% | -8.9% | -5.9 |
| 관련종목들 상승 우세, 금융업업종 +0.79% |
| BNK금융지주 | 7,730원 ▲50(+0.65%) | 메리츠화재 | 17,900원 0 (0.00%) |
| 오렌지라이프 | 30,750원 ▲100(+0.33%) | 메리츠종금증권 | 4,205원 ▲90(+2.19%) |
| 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) 11월1일부터 전일까지 외국인이 3거래일 연속 순매도했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 우위를 지속하면서 202,849주를 순매도했고, 기관도 매도 우위를 보이면서 411,536주를 순매도했지만, 개인은 오히려 매기를 떨어뜨리면서도 614,385주를 순매수했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.38%로 적정수준 최근 한달간 삼성증권의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.38%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.14%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 26.63%, 외국인 28.47% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 44.88%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 28.47%를 보였으며 기관은 26.63%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 45.58%로 가장 높았고, 외국인이 29.14%로 그 뒤를 이었다. 기관은 25.26%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기적으로나마 반등이 나올 수 있지만 추세하락은 이어지고 있는 실정이다. |
