전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 관련종목들 사이에서 변동성 높아도 수익률은 낮아 24일 오전 10시40분 현재 전일대비 0.8% 상승한 25,150원으로 보합권에 머물러 있는 에이치엘사이언스는 지난 1개월간 10.18% 하락했다. 동기간 동안에 변동성을 나타내는 지표인 표준편차는 1.5%를 기록했다. 이는 음식료,담배 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 에이치엘사이언스의 월간 변동성은 작았지만, 주가가 마이너스를 기록하면서 주가등락률도 주요종목군 내에서 가장 낮은 수준을 유지했다는 것이다. 최근 1개월을 기준으로 에이치엘사이언스의 위험을 고려한 수익률은 -6.7을 기록했는데, 변동성은 상대적으로 낮지만 주가가 약세를 보였기 때문에 위험대비 수익률은 가장 저조한 모습을 나타냈다. 게다가 음식료,담배업종의 위험대비수익률 -1.8보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 에이치엘사이언스가 속해 있는 음식료,담배업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 대주산업 | 4.8% | 57.1% | 11.8 |
| 엠에스씨 | 3.4% | 3.8% | 1.1 |
| 팜스토리 | 1.7% | 1.8% | 1.0 |
| 에이치엘사이언스 | 1.5% | -10.2% | -6.7 |
| 국순당 | 1.2% | 4.1% | 3.4 |
| 코스닥 | 0.6% | 0.5% | 0.8 |
| 음식료,담배 | 0.7% | -1.3% | -1.8 |
| 관련종목들 혼조세, 음식료,담배업종 -0.55% |
