전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 위험대비수익률 -2.9로 하위권, 업종평균대비 성과 좋지 않아 14일 오전 10시10분 현재 전일대비 0.79% 하락한 100,800원으로 보합권에 머물러 있는 셀트리온은 지난 1개월간 1.75% 하락했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 0.6%를 기록했다. 이는 제약 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 셀트리온의 월간 변동성이 가장 작았던 만큼 주가하락률도 주요종목군 내에서 상대적으로 낮았다는 것을 의미한다. 최근 1개월을 기준으로 셀트리온의 위험을 고려한 수익률은 -2.9를 기록했는데, 변동성은 가장 낮았지만 주가가 하락했기 때문에 위험대비 수익률은 저조한 수준을 나타냈다. 게다가 제약업종의 위험대비수익률인 -2.6보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 셀트리온이 속해 있는 제약업종은 코스닥지수보다 변동성과 등락률이 모두 높은 모습이다. 업종등락률이 마이너스지만 시장보다는 탄력이 있고, 흐름도 좋다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 휴젤 | 2.8% | 13.1% | 4.6 |
| 코미팜 | 2.6% | -0.8% | -0.2 |
| 메디톡스 | 2.1% | 6.4% | 3.0 |
| 씨젠 | 1.2% | -6.3% | -5.2 |
| 셀트리온 | 0.6% | -1.8% | -2.9 |
| 코스닥 | 0.6% | -3.5% | -5.8 |
| 제약 | 0.7% | -1.6% | -2.6 |
| 관련종목들 혼조세, 제약업종 -0.28% |
