[@테마]한국자산신탁_기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 48.53%

전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다






업종평균과 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 없어

21일 오후 1시25분 현재 전일대비 2.57% 하락하면서 8,330원을 기록하고 있는 한국자산신탁은 지난 1개월간 1.65% 하락했다. 동기간 동안 주가의 변동성 지표인 표준편차는 1.9%를 기록했다. 이는 금융업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 한국자산신탁의 월간 변동성이 주요종목군 내에서 가장 높은 수준을 유지하면서 주가등락률도 마이너스권을 나타내고 있다는 의미이다. 최근 1개월을 기준으로 한국자산신탁의 위험을 고려한 수익률은 -0.8을 기록했는데, 변동성 증가와 주가하락으로 위험대비 수익률도 부진을 면치 못했다. 게다가 금융업업종의 위험대비수익률인 7.1보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 한국자산신탁이 속해 있는 금융업업종은 코스피지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.
  표준편차 수익율 위험대비 수익율
한국자산신탁 1.9% -1.7% -0.8
한국토지신탁 1.6% -3.6% -2.2
미래에셋생명 1.3% 6.2% 4.7
JB금융지주 0.9% 5.1% 5.6
유안타증권 0.8% -0.6% -0.7
코스피 0.5% -0.1% -0.2
금융업 0.7% 5.0% 7.1

관련종목들도 일제히 하락, 금융업업종 +0.13%
이 시각 현재 관련종목들도 모두 마이너스권에 있지만 금융업업종은 플러스권에서 0.13% 상승하고 있다.
한국토지신탁
3,075원
▼75(-2.38%)
미래에셋생명
4,605원
▼45(-0.97%)
JB금융지주
6,160원
▼40(-0.65%)
유안타증권
3,400원
▼30(-0.87%)

증권사 목표주가 13,000원, 현재주가 대비 55% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 한국자산신탁의 평균 목표주가는 13,000원이다. 현재 주가는 8,330원으로 4,670원(55%)까지 추가상승 여력이 존재한다.


외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적)
10월18일부터 전일까지 외국인이 3거래일 연속 순매수를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 방향성있는 매매를 하면서 1,080,443주를 순매수한 반면, 외국인은 매도 우위를 지속하면서 81,181주를 순매도했고, 개인들도 매도쪽으로 방향을 잡으면서 999,262주를 순매도했다.

투자주체별 누적순매수
상장주식수 대비 거래량은 0.4%로 적정수준
최근 한달간 한국자산신탁의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.4%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 0.93%를 나타내고 있다.

기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 48.53%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 기관이 48.53%로 가장 높은 참여율을 보였고, 개인이 43.56%를 보였으며 외국인은 7.9%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 기관 비중이 51.6%로 가장 높았고, 개인이 38.92%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 9.46%를 나타냈다.

투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적 관점에서 불완전 정배열상태를 보이며 하락으로 추세전환 신호가 나오고 있다.

주요 매물구간인 9,060원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 9,060원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 9,060원대는 전체 거래의 29%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 8,590원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 8,590원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제2매물가격대에 주가가 지금 가깝게 위치하고 있기 때문에, 이제부터는 8,590원대의 저항여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.


증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com


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