금감원, 은행 신용리스크 측정 시스템 구축

　신용리스크 관리에 대한 금융권의 관심이 높아지고 있는 가운데 감독 기관인 금융감독원이 효과적으로 은행의 신용리스크를 측정·관리할 수 있는 시스템 구축에 나선다.

　29일 금감원 관계자는 “은행의 신용 리스크와 규모를 합리적으로 측정·산출할 수 있는 측정 시스템의 개발을 추진한다”면서 “다음달 초부터 제안서 접수마감과 사업자 선정에 나서 오는 9월 관련 사업에 착수할 수 있을 것”이라고 밝혔다.

　약 10개월이 소요될 것으로 예상되는 이번 프로젝트는 은행의 신용리스크와 규모를 합리적으로 측정·산출할 수 있는 측정 시스템을 마련하기 위한 것으로 시스템 개발에 앞서 업무 분석 및 설계 단계에서 리스크 관리·측정 프레임워크가 구축된다. 이를 통해 금감원은 은행에 대한 효과적인 ‘리스크중심 감독(RBS)’ 체계와 측정 시스템, 합리적인 경제적 자본 관리체계 등을 구현할 예정이다.

　신용리스크 관리 프레임워크는 금융기관에 대한 신용리스크 관리 감독기능을 강화하기 위한 토대로 활용되며 리스크 측정 프레임워크는 금융기관이 제출한 데이터의 차별성·한계성, 금융기관 간 포트폴리오 구성의 차이에 대한 비교 등이 가능하도록 설계된다.

　프레임워크와 함께 구축되는 측정 시스템은 다차원 위험노출(익스포저) 보고서 생성이 가능한 것으로 예상·비예상 손실 측정, 위기상황분석 등 기능을 구현할 예정이다. 또 이번 프로젝트는 금융기관 간 비교와 보고서 관리가 가능한 모니터링 시스템과 데이터모델 설계, 금융기관 제출정보의 정합성 검증, 시스템 성능 개선을 위한 데이터마트(DM) 구성 등이 포함될 것으로 보인다.

　이 시스템은 또 향후 통합리스크 측정을 위해 현재 금감원이 운영중인 보험리스크 측정시스템과 연계될 것으로 알려졌다.

　금감원은 최근 5년내 금융·공공 기관의 리스크 측정 관련 시스템 구축 실적이 있는 업체들을 대상으로 기술·가격 평가(8대 2 비율) 합산 방식으로 사업자를 선정할 계획이다.

　이정환기자@전자신문, victolee@