디셈버앤컴퍼니(대표 송인성)는 NH투자증권과 새로운 투자 알고리즘을 개발했다고 20일 밝혔다.
'디셈버-NH 이벤트 드리븐 한국 주식 솔루션'은 NH투자증권 인사이트와 디셈버앤컴퍼니 알고리즘을 결합해 로보어드바이저(RA) 접근성을 높이기 위해 개발됐다. 백테스팅에서 성과가 확인된 4가지 주요 이벤트에 기반해 종목을 선정하고, 디셈버앤컴퍼니 종목 평가 엔진을 활용한 추가 필터링을 통해 효율적인 투자 전략을 구현했다.
백테스트 결과에 따르면 해당 알고리즘 수익률은 벤치마크 지수(KOSPI) 대비 40% 이상 높게 나타난 데 반해 최대손실률(MDD)은 절반 수준으로 낮았다. 이벤트 변화에 따른 수시 리밸런싱으로 포트폴리오를 최적화하고, 투자 종목을 최소 10개에서 최대 20개로 유지해 효율적인 리스크 관리가 가능하다.
알고리즘이 탑재되면 NH투자증권은 △긍정적 사업 성과 △실적 예상치 하회 △외인 수급 상위 △유상증자 등 투자 매력도가 높을 것으로 예상되는 4개 이벤트를 바탕으로 종목 데이터를 수집, 디셈버앤컴퍼니에 제공한다. 수집된 데이터는 디셈버앤컴퍼니 DB에 적재돼 유형별 모델 포트폴리오(MP) 산출에 활용된다. 매일 뉴스를 통해 기업 관련 이벤트를 자동으로 포착해 기존 전략 대비 투자 포인트를 신속하게 설정할 수 있을 것으로 기대하고 있다.
본 알고리즘은 지난 11월 4일 코스콤 RA 테스트베드에 등재됐으며, 테스트베드 통과가 예상되는 2025년 11월부터 대고객 서비스를 시행할 예정이다.
송인성 디셈버앤컴퍼니 대표는 “시장 이벤트에 신속하고 객관적으로 대응할 수 있도록 전통적인 이벤트 드리븐 투자 전략과 혁신적인 RA 기술을 결합한 알고리즘을 개발하게 됐다”며 “향후 인공지능 투자전략 엔진 기술력과 노하우를 활용해 알고리즘을 고도화함으로써 더욱 효율적인 투자 전략을 제공할 계획”이라고 말했다.
정다은 기자 dandan@etnews.com
