카드, 캐피탈 등 여신전문금융회사의 유동성 위험을 금융당국이 주기적으로 평가하는 내용을 담은 위험관리 모범규준이 오는 4월 도입된다.
지난해 코로나19 여파로 유동성 위기를 겪었기 때문에 사전에 관리 감독을 엄격히 하겠다는 방침이다.
여전사 유동성 문제가 발생할 경우 중·저신용자 대상 자금 공급 감소, 민간소비 및 기업 설비투자 위축 등 실물경제 악영향이 우려되는 만큼 선제 관리가 필요하다는 지적이 제기된 바 있다.
21일 금융위원회는 여전사 유동성 리스크 관리 모범규준을 여전협회 모범규준으로 도힙해 오는 4월부터 시행한다고 밝혔다. 모범규준은 일몰규정(2년)으로 운영하되, 운영현황을 평가한 후 내용을 보완해 감독규정 또는 시행세칙에 제도화할 계획이다. 지금까지 여전업권의 경우 유동성 리스크를 인식·측정·관리할 수 있는 총괄적인 관리기준이 없었다.
적용대상은 회사채 발행 여전사와 자산규모 1000억원 이상 여전사다.
모범 규준에 따르면 유동성 관리체계를 위해 이사회와 경영진 역할을 명시했다. 이사회는 회사 유동성리스크 관리전략을 승인하는 등 유동성리스크 관리체계 구축·운영에 관한 전반적인 사항을 총괄한다. 경영진은 유동성리스크 관리절차와 세부기준을 마련하고, 리스크 변동현황을 점검하여 이를 이사회에 정기적으로 보고해야 한다.
유동성 리스크 관리 주요 지표는 회사채 만기분포, 즉시가용 유동성비율(유동성자산/1개월 내 만기도래 부채), 단기조달비중(발행만기 1년 이내 부채/총차입부채) 등이다.
여전사 유동성리스크 경영공시도 강화된다. 금융위는 정성지표를 포함하는 등 은행권과 유사한 수준으로 공시범위를 확대할 계획이다.
특히 할부금융·리스업 등을 영위하는 캐피탈사 레버리지 배율(총자산/자기자본) 기준치를 보수적으로 적용하기로 했다.
당국은 여전사 외형 확대 위주의 경영을 제한하기 위해 레버리지배율 한도를 두고 있다.
카드사(8배)에 비해 다소 완화 적용(10배) 중인 캐피탈사 등에 대한 레버리지(자산/자본) 비율이 카드사와 동일수준으로 조정된다.
2022~2024년 중 9배, 2025년 이후 8배로 하되, 직전 회계연도 기준 당기순이익의 30% 이상 배당지급시 1배 축소하도록 감동규정을 개정한다.
금융위는 “비카드사의 레버리지 한도조정 등은 2월 중 규정변경예고할 것”이라며 “경영공시 강화 등 시행세칙 개정사항도 올해 중 시행할 예정”이라고 밝혔다.
김지혜기자 jihye@etnews.com
