코로나19 타격을 입은 중소기업 등 실물경제를 지원하기 위해 19개 국내은행 모두 바젤Ⅲ 신용리스크 개편안 조기시행에 참여한다.

금융위원회와 금융감독원은 19개 국내은행 중 15개 은행과 8개 은행지주사가 바젤Ⅲ 신용리스크 개편안 조기시행을 신청함에 따라 금감원이 26일 신청을 승인했다고 28일 밝혔다.

바젤Ⅲ 최종안(BCBS, Basel Ⅲ: Finalising post-crisis reforms)은 바젤위원회가 은행 BIS자기자본비율 산출시 적용하는 신용리스크 산출방법을 개편하는 방안이다. 오는 2022년까지 시행할 것을 회원국에 권고했다.

바젤Ⅲ 최종안에는 기업대출 관련해 중소기업 대출 위험가중치와 일부 기업대출 부도시 손실률을 하향하는 내용 등이 포함됐다. 은행이 내부등급법을 사용하는 경우에 기업대출 중 무담보대출과 부동산담보대출 부도시 손실률(LGD)을 각각 45%→40%, 35%→20%로 하향 조정토록 했다.

은행이 위험가중자산 산출시 표준방법을 사용하는 경우 신용등급이 없는 중소기업 대출 위험가중치는 100%에서 85%로 하향했다. 통상 국내 중소기업은 신용평가사의 신용평가를 받지 않고 있어 대부분 등급이 없다. 이에 따라 은행이 중소기업에 대출을 실시할 때 자본부담이 줄어들게 된다.

금융당국은 바젤Ⅲ 최종안을 시행하면 기업대출 비중이 높은 은행을 중심으로 BIS비율이 크게 상승할 것으로 분석했다. 은행 자체 추정에 따르면 대구·부산·광주·경남 등 지방은행과 신한·국민 등 대형은행 BIS비율이 1%~4%포인트 이상 상승하게 된다.

BIS비율은 국제결제은행(BIS)이 일반은행에 권고하는 자기자본비율 수치다. 신용위험과 시장위험에 대비해 최소 8% 이상 BIS비율을 권고한다.

BIS비율이 높아지면 기업 자금공급 규모를 확대할 수 있는 자본여력을 갖출 수 있다. 코로나19로 어려움을 겪는 중소·중견기업이나 소상공인 등의 자금난을 해소하는데 도움이 될 수 있게 될 전망이다.

이에 따라 금융당국은 이달 말부터 순차적으로 바젤Ⅲ 최종안의 신용리스크 개편안을 조기 시행한다. 3개사가 이달 말부터 우선 시작하며 9월말 15개사, 12월말 2개사, 내년 3월말 2개사 등 조기 시행 금융사가 점차 늘어난다.

조기도입을 신청하지 않은 SC〃씨티은행, 카카오〃케이뱅크는 2023년 1월부터 바젤Ⅲ 최종안을 시행한다.

금융당국은 이번 조기 시행으로 관련 국내 은행과 은행지주사의 BIS비율이 상당폭 개선된다고 추정했다. 각 금융사가 자체 추정한 결과 은행은 평균 1.91%포인트, 은행지주사는 평균 1.11%포인트 상승하는 것으로 조사됐다.

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<표. 바젤Ⅲ 최종안 금융사별 시행시기 (자료=금융위원회, 금융감독원)>

배옥진기자 withok@etnews.com