전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 위험대비수익률 2.0, 업종지수보다 낮아 26일 오전 10시25분 현재 전일대비 2.35% 하락하면서 6,230원을 기록하고 있는 한국자산신탁은 지난 1개월간 3.49% 상승했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 1.7%를 기록했다. 이는 금융업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 한국자산신탁의 월간 주가수익률이 상당히 높았던 만큼 변동성도 다소 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 한국자산신탁의 위험을 고려한 수익률은 2.0을 기록했는데, 변동성은 높은 편이나 위험대비 수익률은 그렇게 높지 않다. 다만 금융업업종의 위험대비수익률 2.8보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적으로 보기 어렵다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 한국자산신탁이 속해 있는 금융업업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 수익률은 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종은 지수보다 크게 오르락 내리락 했지만, 상승률은 오히려 지수보다 못하다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 화승엔터프라이즈 | 3.9% | 0.2% | 0.1 |
| 한국자산신탁 | 1.7% | 3.5% | 2.0 |
| 코오롱 | 1.6% | 6.2% | 3.9 |
| 대신증권 | 1.5% | 2.3% | 1.5 |
| 영원무역홀딩스 | 0.7% | 1.7% | 2.3 |
| 코스피 | 0.6% | 2.3% | 3.8 |
| 금융업 | 0.7% | 1.7% | 2.8 |
| 관련종목들 혼조세, 금융업업종 +0.67% |
| 대신증권 | 13,550원 ▲150(+1.12%) | 코오롱 | 51,900원 ▲900(+1.76%) |
| 영원무역홀딩스 | 54,700원 0 (0.00%) | 화승엔터프라이즈 | 21,200원 ▼250(-1.17%) |
| 외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적) 전일 기관이 62,007주를 순매수했고, 외국인은 69,941주를 순매도했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 247,240주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 588,788주를 순매수했다. 하지만 기관은 매도 관점으로 접근하면서 836,028주를 순매도했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.19%로 적정수준 최근 한달간 한국자산신탁의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.19%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.6%를 나타내고 있다. 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 26.2% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 62.4%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 26.2%를 보였으며 외국인은 11.39%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 63.94%로 가장 높았고, 기관이 25.58%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 10.47%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가, 거래량, 투심 모두 적정주순 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 지속됐던 하락국면을 마무리하면서 상승국면으로의 전환가능성이 높아지고 있다. |
