전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 위험대비 수익률 -0.2로 상위권, 업종지수보다 낮아 11일 오후 1시55분 현재 전일대비 2.37% 하락하면서 10,300원을 기록하고 있는 삼성엔지니어링은 지난 1개월간 0.48% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 2%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 삼성엔지니어링의 주가가 월간기준으로 선방하는 모습을 보였지만, 그 만큼 변동성도 상대적으로 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 삼성엔지니어링의 위험을 고려한 수익률은 -0.2를 기록했는데, 변동성은 컸으나 주가하락률이 상대적으로 낮아서 위험대비 수익률은 적정 수준을 유지했다. 다만 코스피업종의 위험대비수익률 0.1보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 뛰어났다고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 삼성엔지니어링이 속해 있는 코스피업종은 서비스업지수보다 변동성은 높고, 수익률은 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종은 지수보다 크게 오르락 내리락 했지만, 상승률은 오히려 지수보다 못하다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 삼성엔지니어링 | 2.0% | -0.5% | -0.2 |
| 녹십자홀딩스 | 1.9% | 14.7% | 7.7 |
| 두산 | 1.9% | -4.1% | -2.1 |
| 이노션 | 1.4% | -6.4% | -4.5 |
| 제일기획 | 1.0% | -6.3% | -6.2 |
| 서비스업 | 0.6% | 0.5% | 0.8 |
| 코스피 | 0.7% | 0.1% | 0.1 |
| 관련종목들 혼조세, 서비스업업종 -0.08% |
| 제일기획 | 18,600원 ▼250(-1.33%) | 이노션 | 65,800원 ▼3600(-5.19%) |
| 두산 | 128,000원 ▲2000(+1.59%) | 녹십자홀딩스 | 36,600원 ▲1750(+5.02%) |
| 증권사 목표주가 9,800원, 현재주가는 목표주가에 근접 |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 삼성엔지니어링은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 높은 상태를 보이고 있다. |
| 삼성엔지니어링 | 녹십자홀딩스 | 제일기획 | 두산 | 이노션 | |
| ROE | -4.6 | 5.7 | 11.8 | -1.9 | 9.5 |
| PER | - | 20.6 | 23.2 | - | 21.5 |
| PBR | 2.1 | 1.2 | 2.7 | 0.3 | 2.1 |
| 기준년월 | 2017년6월 | 2017년6월 | 2017년6월 | 2017년6월 | 2017년6월 |
| 외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적) 전일 외국인과 기관이 각각 46,114주, 110,827주를 순매수 했다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 방향성있는 매매를 하면서 693,362주를 순매수한 반면, 외국인은 순매도로 돌아서면서 261,509주를 순매도했고, 개인들도 초반에 동종목을 순매도한 이후에 근래에는 순매도량을 줄이면서 431,853주를 순매도했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.86%로 적정수준 최근 한달간 삼성엔지니어의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.86%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.84%를 나타내고 있다. 외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 24.65% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 64.27%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 24.65%를 보였으며 기관은 11.07%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 67.58%로 가장 높았고, 외국인이 22.28%로 그 뒤를 이었다. 기관은 10.13%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 거래량은 보통, 투자심리는 약세 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적으로 여전히 하락패턴을 보이고 있다. |
