슈퍼컴과 금융공학이 만났다

　슈퍼컴퓨팅과 금융공학이 만났다.

　슈퍼컴 솔루션업체 도우컴퓨팅(대표 장한승)과 연세대 금융퀀트연구센터(소장 김정훈)는 최근 서울 여의도 교보증권 사옥에서 ‘하이브리드 슈퍼컴퓨팅과 금융’을 주제로 세미나를 열었다.

　세미나에서는 최근 금융권의 핵심 과제로 부상한 △장외파생상품 개발 △알고리듬 트레이딩 △리스크 관리 등을 슈퍼컴퓨팅을 통해 접근하는 방법에 대한 논의가 이뤄졌다.

　연대 금융퀀트연구센터 유현곤 연구원은 ‘슈퍼컴퓨팅을 이용한 병렬 몬테카를로 시뮬레이션’을 주제로 발표했다. 몬테카를로 시뮬레이션은 불확실한 상황 아래에서 의사결정을 내리기 위해 다양한 변수의 확률요소를 실험하는 것으로 금융포트폴리오의 예상 가치를 추출하는 기법 중 하나. 유 연구원은 “지금까지 국내 금융권에 도입된 대형서버는 계산속도 향상보다는 대용량 데이터 저장·처리에 초점이 맞춰져 금융상품의 가치를 평가하는데 너무 많은 시간이 소요됐다”며 “초고속 연산보드와 응용프로그램 병렬 슈퍼컴기술을 결합해 처리시간을 줄일 수 있다”고 강조했다.

　도우컴퓨팅의 배원성 박사는 수치계산능력을 극대화하는 임베디드형 연산가속솔루션으로 장외 파생상품의 평가모델을 구성하는 방법을 소개했다. 앞서 도우컴퓨팅은 교보증권에 장외 금융파생상품 운용 효율화를 위한 초고속 연산시스템을 공급한 바 있다.

　행사를 주최한 도우컴퓨팅 장한승 사장은 “각 금융사를 중심으로 복잡한 파생상품 개발 및 리스크 관리 등을 위해 부서별 또는 개인별로 슈퍼컴퓨팅에 대한 요구가 높아지고 있다”며 “앞으로 금융상품 개발용으로 슈퍼컴퓨팅 활용도가 더욱 커질 것”이라고 예상했다.

이호준기자 newlevel@

<컴퓨팅환경별 금융파생상품 시뮬레이션 처리시간 비교> ※A증권사 주가연계증권(ELS) 적용 기준.

구분 기존환경 병렬화 1차최적화 2차최적화

처리시간 90초 30초 9,8초 7.1초