KB국민은행(행장 허인)과 아주대(총장 박형주)가 산·학 협력을 통해 위상수학을 활용한 이상거래 탐지시스템(FDS) 고도화를 진행한다.
국민은행과 아주대는 지난해 12월 '빅데이터 분석 및 인공지능 활용을 위한 산학협력 체계구축 업무협약'을 체결한 바 있다. 양사는 리스크 관리 등 8개 과제를 함께 검토한 후 위상수학을 활용한 FDS 분야 고도화 작업을 우선 진행하기로 했다.
FDS는 고객 개인 프로파일링을 빅데이터 기반으로 분석해 평소 거래패턴과 다른 의심스러운 거래패턴이 발견되면 즉각 탐지하는 시스템이다.
국민은행은 2015년 시나리오 기반 시스템을 구축했으며 2017년 딥러닝 모델을 적용해 고도화했다.
위상수학은 작은 변환에 의존하지 않는 기하학적 성질을 다루는 수학의 한 분야다. 이를 응용한 사례가 지하철 노선도다. 예전 지하철 노선도는 실제 역사 위치에 맞게 그려서 노선도가 알아보기 힘들 정도로 무척 복잡했다. 이를 위상수학을 통해 단순화시킨 것이 현재 지하철노선도다. 수평·수직선으로 노선을 단순화해 승객들이 보다 효율적으로 열차를 갈아탈 수 있게 했다.
위상수학을 적용한 데이터분석은 기존 데이터 분석 기법과 다른 관점에서 데이터를 분류한다.
커피와 도넛 모양에 왜곡이 있어도 동일한 것으로 분류해 낼 수 있다. 즉 데이터에 잡음이 존재해도 데이터간 동일한 성질을 효과적으로 추출할 수 있다는 것이다.
이를 FDS에 적용할 경우 기존 방법으로 탐지 할 수 없는 이상거래를 잡아낼 수 있다.
KB국민은행 관계자는 “아주대와 산·학 협력 과정에서 기존과는 다른 새로운 방법론을 적용한 데이터분석기법 고도화를 통해 사기 적발, 의심거래탐지 등 다양한 분야에서 향상된 결과가 도출될 것으로 기대한다”고 말했다.
길재식 금융산업 전문기자 osolgil@etnews.com
