전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 관련종목들 가운데 변동폭 작아도 수익율은 높아 21일 오후 12시10분 현재 전일대비 7.28% 오른 78,100원으로 강세를 보이고 있는 SK케미칼은 지난 1개월간 19.24% 상승했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 3.7%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 SK케미칼의 월간 주가수익률이 가장 높았던 만큼 변동성도 가장 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 SK케미칼의 위험을 고려한 수익률은 5.2를 기록했는데, 변동성이 가장 컸으나 주가상승률도 매우 높았기때문에 위험대비 수익률도 높은 수준을 나타냈다. 뿐만아니라 코스피업종의 위험대비수익률인 -1.6보다도 높기 때문에 업종대비 성과도 좋았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 SK케미칼이 속해 있는 코스피업종은 화학지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력은 약한 반면 하락시에도 지수보다 낙폭이 작다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| SK케미칼 | 3.7% | 19.2% | 5.2 |
| 넥센타이어 | 3.4% | 6.7% | 1.9 |
| 후성 | 2.8% | -16.6% | -5.9 |
| 효성티앤씨 | 2.4% | 6.5% | 2.6 |
| 한솔케미칼 | 1.9% | -0.4% | -0.1 |
| 화학 | 1.7% | -1.1% | -0.6 |
| 코스피 | 1.1% | -1.8% | -1.6 |
| 관련종목들 상승 우위, 화학업종 -0.39% |
| 넥센타이어 | 9,060원 ▲280(+3.19%) | 효성티앤씨 | 181,500원 ▲6500(+3.71%) |
| 한솔케미칼 | 80,400원 ▲2100(+2.68%) | 후성 | 8,470원 ▼40(-0.47%) |
| 증권사 목표주가 97,300원, 현재주가 대비 24% 추가 상승여력 |
| 외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적) 전일 기관이 5,881주를 순매수했고, 외국인은 8,749주를 순매도했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매수 우위를 유지하면서 6,952주를 순매수했고, 기관도 순매도를 기록하다가 다시 순매수로 돌아서면서 61,596주를 순매수했다. 반면 개인들은 매도쪽으로 방향을 잡으면서 68,548주를 순매도한 것으로 나타났다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.51%로 적정수준 최근 한달간 SK케미칼의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.51%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.13%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 25.58%, 외국인 24.85% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 49.55%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 25.58%를 보였으며 외국인은 24.85%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 46.96%로 가장 높았고, 기관이 26.79%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 26.23%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 투자심리는 강세, 거래량은 보통 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 주가흐름처럼 투자심리도 개선되고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 지속됐던 하락국면을 마무리하면서 상승국면으로의 전환가능성이 높아지고 있다. |
