전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 위험대비 수익률 -5.6으로 상위권, 업종평균대비 성과 좋아 6일 오후 12시40분 현재 전일대비 1.81% 오른 39,350원을 기록하고 있는 삼성증권은 지난 1개월간 9.64% 하락했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 1.7%를 기록했다. 이는 금융업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 삼성증권의 주가가 월간기준으로 선방했던 모습을 보임과 동시에 변동성도 가장 낮았다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 삼성증권의 위험을 고려한 수익률은 -5.6을 기록했는데, 주가는 하락했어도 변동성이 가장 낮은 상태로 유지되었기 때문에 위험대비 수익률은 높은 수준을 유지했다. 또한 금융업업종의 위험대비수익률 -7.2보다도 높았기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 삼성증권이 속해 있는 금융업업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| NH투자증권 | 2.2% | -14.9% | -6.7 |
| 현대해상 | 2.0% | -17.5% | -8.7 |
| 두산밥캣 | 1.9% | -13.4% | -7.0 |
| BNK금융지주 | 1.8% | 0.9% | 0.5 |
| 삼성증권 | 1.7% | -9.6% | -5.6 |
| 코스피 | 1.1% | -6.3% | -5.7 |
| 금융업 | 1.2% | -8.0% | -7.2 |
| 관련종목들 혼조세, 금융업업종 +0.48% |
| BNK금융지주 | 10,700원 ▼50(-0.47%) | 두산밥캣 | 32,050원 ▲100(+0.31%) |
| NH투자증권 | 14,300원 ▲500(+3.62%) | 현대해상 | 38,250원 ▼200(-0.52%) |
| 증권사 목표주가 48,600원, 현재주가 대비 23% 추가 상승여력 |
| 외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적) 기관이 3일연속 주식을 팔고 있는 반면 외국인은 4일연속 주식을 사고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매매관점을 매도에서 매수로 전환하면서 118,590주를 순매수했고, 기관도 초반에 동종목을 순매수한 이후에 최근에는 순매수량이 줄어들고 있음에도 불구하고 421,498주를 순매수했다. 반면 개인들은 초반에 동종목을 순매도한 이후에 근래에는 순매도량을 줄이면서 540,088주를 순매도한 것으로 나타났다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.4%로 적정수준 최근 한달간 삼성증권의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.4%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.39%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 32.43%, 외국인 28.76% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 38.8%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 32.43%를 보였으며 외국인은 28.76%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 42.86%로 가장 높았고, 외국인이 32.25%로 그 뒤를 이었다. 기관은 24.87%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적으로는 상승패턴, 단기적으로는 하락패턴이다. |
