전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 관련종목들 가운데 위험도는 높지만 성과는 나빠 12일 오후 2시10분 현재 전일대비 1.12% 하락하면서 177,000원을 기록하고 있는 현대글로비스는 지난 1개월간 7.31% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 1.2%를 기록했다. 이는 운수창고업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 현대글로비스의 월간 변동성이 작았던 만큼 주가등락률도 상대적으로 낮았다는 것을 의미한다. 최근 1개월을 기준으로 현대글로비스의 위험을 고려한 수익률은 -6.0을 기록했는데, 변동성은 상대적으로 낮지만 주가가 약세를 보였기 때문에 위험대비 수익률은 가장 저조한 모습을 나타냈다. 게다가 운수창고업업종의 위험대비수익률 -3.3보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 현대글로비스가 속해 있는 운수창고업업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 현대상선 | 3.7% | -12.5% | -3.3 |
| 팬오션 | 3.1% | 4.9% | 1.5 |
| 대한항공 | 2.3% | -3.4% | -1.4 |
| 현대글로비스 | 1.2% | -7.3% | -6.0 |
| CJ대한통운 | 1.1% | 6.8% | 6.1 |
| 코스피 | 0.8% | -1.5% | -1.8 |
| 운수창고업 | 0.9% | -3.0% | -3.3 |
| 관련종목들은 상승 우위, 운수창고업업종 +0.17% |
