당국, 도이치뱅크 검찰고발 등 고강도 징계

　 지난해 11월11일 ‘옵션쇼크’의 진앙으로 지목된 도이치은행 및 계열사가 검찰 고발과 영업정지 등 초고강도 징계를 받게 됐다.

　 금융위원회와 증권선물위원회는 23일 3개월여의 사건 조사를 통해 도이치은행(Deutsche Bank AG)의 계열사 직원들이 시세조종을 한 사실을 확인하고, 주요 관련자에 대해 검찰 고발, 정직 요구, 영업정지 등의 엄중한 제재를 부과하기로 결정했다고 밝혔다.

　 검찰 고발 조치 대상은 △도이치은행 홍콩지점 지수차익거래 운용팀 팀장 겸 담당 상무 △도이치은행 홍콩지점 지수차익거래 운용팀 이사 △도이치은행 홍콩지점 거래 및 리스크 담당 헤드 △뉴욕 도이치은행증권 글로벌 지수차익거래 담당 헤드 △한국도이치증권 파생상품 담당 상무 △한국도이치증권 등이다.

　 또 금융당국은 한국도이치증권 파생상품 담당 상무에는 정직 6개월을 요구했다. 또 한국도이치증권에 대해선 오는 9월30일까지 6개월간 영업을 정지시키기로 했다. 이번 위법행위의 핵심이었던 ‘자기매매업의 증권거래·장내파생상품거래 및 위탁매매업의 증권DMA 거래’가 정지된다. 단, 자기매매업 장내파생상품거래 중 한국도이치증권이 이미 발행해 상장한 파생결합증권의 유동성공급(liquidity provider)과 관련된 불가피한 헤지거래는 허용키로 했다.

　 당국의 조사 결과에 따르면, 이들은 지난해 사건 당일 동시호가 직전인 오후 2시19분50초~오후 2시 49분 59초 시간중 정상적인 지수차익거래 포지션을 초과해 당일 만기가 도래하는 2010년 11월물 KOSPI200 옵션으로 합성선물을 매도(Call option 매도+Put option 매수)하고 풋옵션을 매수하는 투기적 포지션을 구축한 후 지수차익거래를 통해 보유하고 있던 삼성전자 등 KOSPI200 구성종목 199개 주식 전량(2조4424억원 규모)을 장마감 동시호가 시간에 직전가 대비 4.5%～10.0% 낮은 가격으로 총 7회 분할 매도했다.

　 이에 따라 KOSPI200 지수를 장마감 동시호가 직전 대비 2.79%(254.62p→247.51p, -7.11p) 급락시킴으로써 총 448억7873만원의 부당이득을 취득한 것으로 확인됐다.

이진호기자 jholee@etnews.co.kr