전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 관련종목들 가운데 변동폭 커도 수익율은 낮아 25일 오전 11시50분 현재 전일대비 2.21% 하락하면서 110,500원을 기록하고 있는 한일시멘트는 지난 1개월간 15% 하락했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 1.3%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 한일시멘트의 월간 변동성이 작았던 만큼 주가등락률도 상대적으로 낮았다는 것을 의미한다. 최근 1개월을 기준으로 한일시멘트의 위험을 고려한 수익률은 -11.5를 기록했는데, 변동성은 상대적으로 낮지만 주가가 약세를 보였기 때문에 위험대비 수익률은 가장 저조한 모습을 나타냈다. 게다가 코스피업종의 위험대비수익률 -3.5보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 한일시멘트가 속해 있는 코스피업종은 비금속광물지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 즉, 업종등락률이 마이너스지만 지수에 비해서는 안전하게 선방하는 모습이라고 할 수 있다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 코리아오토글라스 | 3.1% | -14.6% | -4.7 |
| 한일현대시멘트 | 2.8% | -20.4% | -7.2 |
| 동양 | 2.1% | -4.5% | -2.1 |
| 한일시멘트 | 1.3% | -15.0% | -11.5 |
| 아이에스동서 | 1.2% | -9.5% | -7.9 |
| 비금속광물 | 1.3% | -9.1% | -7.0 |
| 코스피 | 0.7% | -2.5% | -3.5 |
| 관련종목들도 일제히 하락, 비금속광물업종 -1.55% |
| 한일현대시멘트 | 30,650원 ▼1050(-3.31%) | 코리아오토글라스 | 17,500원 ▼350(-1.96%) |
| 아이에스동서 | 34,650원 ▼100(-0.29%) | 동양 | 1,710원 ▼95(-5.26%) |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 회전율이 낮지만 주가등락폭은 적정한 편 최근 한달간 한일시멘트의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.05%로 집계됐다. 이처럼 회전율이 너무 낮은 경우 유동성이 떨어져 매매가 자유롭지 못할 수 있기 때문에 상당한 주의가 필요하다. 저점대비 고점의 장중 주가변동률은 평균 1.76%로 적정한 수준을 보이고 있다. 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 31.92% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 48.93%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 31.92%를 보였으며 외국인은 9.53%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 45.03%로 가장 높았고, 기관이 34.44%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 6.59%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 거래량은 침체권, 투자심리는 약세 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다. |
