전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 관련종목들 가운데 변동폭 작아도 수익율은 높아 8일 오후 12시10분 현재 전일대비 2.23% 하락하면서 7,890원을 기록하고 있는 미래에셋대우는 지난 1개월간 3.82% 상승했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 1.3%를 기록했다. 이는 금융업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 미래에셋대우의 월간 주가수익률이 가장 높았던 만큼 변동성도 가장 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 미래에셋대우의 위험을 고려한 수익률은 2.9를 기록했는데, 변동성이 가장 컸으나 주가상승률도 매우 높았기때문에 위험대비 수익률도 높은 수준을 나타냈다. 뿐만아니라 금융업업종의 위험대비수익률인 -3.3보다도 높기 때문에 업종대비 성과도 좋았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 미래에셋대우가 속해 있는 금융업업종은 코스피지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력은 약한 반면 하락시에도 지수보다 낙폭이 작다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 미래에셋대우 | 1.3% | 3.8% | 2.9 |
| 롯데지주 | 1.1% | 0.0% | 0.1 |
| GS | 0.9% | 2.4% | 2.6 |
| 우리금융지주 | 0.9% | 1.1% | 1.2 |
| 기업은행 | 0.6% | -0.7% | -1.1 |
| 코스피 | 0.7% | -0.1% | -0.1 |
| 금융업 | 0.6% | -2.0% | -3.3 |
| 관련종목들도 일제히 하락, 금융업업종 -1.41% |
