전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 없어 28일 오후 12시5분 현재 전일대비 1.82% 하락하면서 108,000원을 기록하고 있는 코스맥스는 지난 1개월간 2.26% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 1.7%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 코스맥스의 월간 주가등락률은 마이너스를 보이고 있지만, 변동성은 상대적으로 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 코스맥스의 위험을 고려한 수익률은 -1.3을 기록했는데, 변동성이 낮은 상태를 유지하면서 전체적인 관점에서의 위험대비 수익률은 중간 수준을 유지했다. 다만 코스피업종의 위험대비수익률 10.0보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적으로 보기 어렵다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 코스맥스가 속해 있는 코스피업종은 화학지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 따라서 코스피업종에 투자하고 있다면 지수대비 안전하면서도 높은 상승률을 기록하고 있는 것이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 동원시스템즈 | 2.1% | 16.8% | 8.0 |
| 금호타이어 | 1.8% | 1.7% | 0.9 |
| 애경산업 | 1.7% | -17.6% | -10.3 |
| 코스맥스 | 1.7% | -2.3% | -1.3 |
| 넥센타이어 | 1.2% | -3.6% | -2.9 |
| 화학 | 0.6% | 2.1% | 3.5 |
| 코스피 | 0.5% | 5.0% | 10.0 |
| 관련종목들도 일제히 하락, 화학업종 -0.34% |
| 동원시스템즈 | 43,800원 ▼100(-0.23%) | 넥센타이어 | 9,740원 ▼40(-0.41%) |
| 금호타이어 | 3,970원 ▼40(-1.00%) | 애경산업 | 36,300원 ▼1400(-3.71%) |
| 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) 6월26일부터 전일까지 외국인이 2거래일 연속 순매도했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 우위를 지속하면서 62,133주를 순매도했고, 기관도 매도 관점으로 접근하면서 61,248주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 122,949주를 순매수했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.57%로 적정수준 최근 한달간 코스맥스의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.57%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 4.54%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 27.06%, 외국인 29.81% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 41.84%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 29.81%를 보였으며 기관은 27.06%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 45.51%로 가장 높았고, 기관이 30.88%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 22.76%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 거래량은 보통, 투자심리는 약세 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기적으로나마 반등이 나올 수 있지만 추세하락은 이어지고 있는 실정이다. |
