전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 관련종목들 가운데서 변동폭은 높지만 수익률은 작아 25일 오전 9시25분 현재 전일대비 2.53% 오른 10,150원을 기록하고 있는 코스맥스엔비티는 지난 1개월간 12.5% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 1.9%를 기록했다. 이는 음식료,담배 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 코스맥스엔비티의 월간 변동성은 주요종목군 내에서 중간 수준이었으나 주가등락률은 상대적으로나 절대적으로 낮은 수준을 유지했다는 것이다. 최근 1개월을 기준으로 코스맥스엔비티의 위험을 고려한 수익률은 -6.5를 기록했는데, 주가 약세와 더불어 위험대비 수익률도 부진을 면치 못했다. 게다가 음식료,담배업종의 위험대비수익률 -1.0보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 코스맥스엔비티가 속해 있는 음식료,담배업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 뉴트리 | 3.4% | -18.9% | -5.5 |
| 노바렉스 | 3.2% | 1.1% | 0.3 |
| 코스맥스엔비티 | 1.9% | -12.5% | -6.5 |
| 매일홀딩스 | 0.9% | -1.5% | -1.6 |
| 진로발효 | 0.7% | 2.0% | 2.9 |
| 코스닥 | 0.8% | 3.7% | 4.6 |
| 음식료,담배 | 1.1% | -1.2% | -1.0 |
| 관련종목들 혼조세, 음식료,담배업종 -0.47% |
