전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 있어 3일 오전 9시20분 현재 전일대비 0.88% 하락한 3,935원으로 보합권에 머물러 있는 한국자산신탁은 지난 1개월간 6.97% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 1.1%를 기록했다. 이는 금융업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 한국자산신탁의 월간 주가수익률이 가장 선방했을 뿐만아니라 변동성도 가장 낮았다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 한국자산신탁의 위험을 고려한 수익률은 -6.3을 기록했는데, 주가는 하락했지만 변동성이 낮아서 위험대비 수익률은 주요종목군 내에서 적정수준을 유지했다. 그럼에도 금융업업종의 위험대비수익률 -9.4보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 한국자산신탁이 속해 있는 금융업업종은 코스피지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 즉, 업종등락률이 마이너스지만 지수에 비해서는 안전하게 선방하는 모습이라고 할 수 있다. |
표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
JW홀딩스 | 1.7% | -10.2% | -6.0 |
한라홀딩스 | 1.7% | -10.3% | -6.0 |
SK디스커버리 | 1.7% | -20.1% | -11.8 |
한화손해보험 | 1.2% | -20.5% | -17.1 |
한국자산신탁 | 1.1% | -7.0% | -6.3 |
코스피 | 0.8% | -7.6% | -9.5 |
금융업 | 0.7% | -6.6% | -9.4 |
관련종목들도 하락 우위, 금융업업종 -0.58% |
SK디스커버리 | 24,200원 ▼150(-0.62%) | JW홀딩스 | 5,970원 ▼110(-1.81%) |
한화손해보험 | 4,045원 ▼35(-0.86%) | 한라홀딩스 | 40,050원 ▲50(+0.13%) |
기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적) 5월28일부터 전일까지 기관이 4거래일 연속 순매도를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 최근에는 순매수량이 줄어들고 있음에도 불구하고 93,904주를 순매수했고, 개인들도 매기를 떨어뜨리면서도 13,618주를 순매수했다. 반면 그 동안 외국인은 매도 후 매수의 관점을 보이고 있음에도 불구하고 110,197주를 순매도했다. |
투자주체별 누적순매수 |
회전율이 낮지만 주가등락폭은 적정한 편 최근 한달간 한국자산신탁의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.05%로 집계됐다. 이처럼 회전율이 너무 낮은 경우 유동성이 떨어져 매매가 자유롭지 못할 수 있기 때문에 상당한 주의가 필요하다. 저점대비 고점의 장중 주가변동률은 평균 3.65%로 적정한 수준을 보이고 있다. 거래비중 기관 18.15%, 외국인 19.16% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 61.55%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 19.16%를 보였으며 기관은 18.15%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 48.58%로 가장 높았고, 외국인이 26.16%로 그 뒤를 이었다. 기관은 25.01%를 나타냈다. |
투자주체별 매매비중 |
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체 |
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다. |
주요 매물구간인 4,375원선이 저항대로 작용 |
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com
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