전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 위험대비수익률 -2.2, 업종지수보다 높아 25일 오후 1시10분 현재 전일대비 2.18% 하락하면서 4,260원을 기록하고 있는 한국자산신탁은 지난 1개월간 2.74% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 1.2%를 기록했다. 이는 금융업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 한국자산신탁의 월간 변동성이 작았던 만큼 주가등락률도 상대적으로 낮았다는 것을 의미한다. 최근 1개월을 기준으로 한국자산신탁의 위험을 고려한 수익률은 -2.2를 기록했는데, 변동성이 낮은 상태를 유지하면서 전체적인 관점에서의 위험대비 수익률은 중간 수준을 유지했다. 그럼에도 금융업업종의 위험대비수익률 -3.7보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 한국자산신탁이 속해 있는 금융업업종은 코스피지수보다 변동성과 등락률이 모두 높은 모습이다. 업종등락률이 마이너스지만 시장보다는 탄력이 있고, 흐름도 좋다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 코오롱 | 1.9% | 3.8% | 1.9 |
| 한라홀딩스 | 1.6% | -1.4% | -0.8 |
| JW홀딩스 | 1.4% | -9.1% | -6.5 |
| 한국자산신탁 | 1.2% | -2.7% | -2.2 |
| 우리종금 | 1.0% | -2.6% | -2.5 |
| 코스피 | 0.6% | -3.4% | -5.6 |
| 금융업 | 0.7% | -2.6% | -3.7 |
| 관련종목들도 하락 우위, 금융업업종 -1.54% |
| JW홀딩스 | 6,870원 ▼150(-2.14%) | 한라홀딩스 | 41,750원 ▲50(+0.12%) |
| 우리종금 | 757원 ▼8(-1.05%) | 코오롱 | 34,550원 ▼650(-1.85%) |
| 외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적) 3월21일부터 전일까지 기관이 2거래일 연속 순매수했다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 방향성있는 매매를 하면서 183,201주를 순매수한 반면, 외국인은 매도 우위를 지속하면서 44,359주를 순매도했고, 개인들도 매도쪽으로 방향을 잡으면서 138,241주를 순매도했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 회전율이 낮지만 주가등락폭은 적정한 편 최근 한달간 한국자산신탁의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.06%로 집계됐다. 이처럼 회전율이 너무 낮은 경우 유동성이 떨어져 매매가 자유롭지 못할 수 있기 때문에 상당한 주의가 필요하다. 저점대비 고점의 장중 주가변동률은 평균 2.81%로 적정한 수준을 보이고 있다. 외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 17.11% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 68.26%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 17.11%를 보였으며 기관은 14.25%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 62.98%로 가장 높았고, 기관이 21.28%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 15.55%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 투심과 거래량은 약세, 현재주가는 보통 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 하락추세가 지속되는 가운데 단기 반등시도가 나오고 있다. |
