전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 관련종목들 중에서 변동폭이 커도 수익률은 낮은 편 22일 오후 2시20분 현재 전일대비 4.05% 하락하면서 4,740원을 기록하고 있는 HSD엔진은 지난 1개월간 17.99% 하락했다. 동기간 동안 주가의 변동성 지표인 표준편차는 3.5%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 HSD엔진의 월간 변동성이 상대적으로 커짐과 함께 주가도 마이너스를 보이며 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 HSD엔진의 위험을 고려한 수익률은 -5.1을 기록했는데, 변동성이 높고 주가는 약세를 기록하면서 위험대비 수익률은 가장 저조한 모습을 보였다. 게다가 코스피업종의 위험대비수익률 7.6보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 HSD엔진이 속해 있는 코스피업종은 기계지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 따라서 코스피업종에 투자하고 있다면 지수대비 안전하면서도 높은 상승률을 기록하고 있는 것이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 엔케이 | 3.9% | -8.7% | -2.2 |
| HSD엔진 | 3.5% | -18.0% | -5.1 |
| 퍼스텍 | 2.6% | 0.3% | 0.1 |
| 대동공업 | 2.1% | 1.4% | 0.6 |
| STX엔진 | 1.8% | 11.0% | 6.0 |
| 기계 | 0.9% | 0.0% | 0.1 |
| 코스피 | 0.6% | 4.6% | 7.6 |
| 관련종목들 혼조세, 기계업종 +0.08% |
