전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
 |
| 위험대비수익률 14.3, 업종평균과 비슷한 수준 14일 오후 12시10분 현재 전일대비 11.17% 오른 11,450원으로 강세를 보이고 있는 아이씨디는 지난 1개월간 59% 상승했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 4.1%를 기록했다. 이는 반도체 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 아이씨디의 월간 주가수익률이 상당히 높았던 만큼 변동성도 상대적으로 매우 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 아이씨디의 위험을 고려한 수익률은 14.3을 기록했는데, 변동성은 가장 높았으나 위험대비 수익률은 그렇게 높지 않다. 다만 반도체업종의 위험대비수익률 15.6보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적으로 보기 어렵다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 아이씨디가 속해 있는 반도체업종은 코스닥지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다. |
 |
| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 아이씨디 | 4.1% | 59.0% | 14.3 |
| 네패스신소재 | 3.8% | -15.5% | -4.0 |
| 프로텍 | 2.3% | 37.5% | 16.3 |
| 제이스텍 | 2.2% | 102.6% | 46.6 |
| 심텍 | 1.5% | 10.9% | 7.2 |
| 코스닥 | 0.7% | 7.5% | 10.7 |
| 반도체 | 1.3% | 20.3% | 15.6 |
| 관련종목들 혼조세, 반도체업종 +1.11% |
| 프로텍 | 18,700원 ▲350(+1.91%) | 네패스신소재 | 46,050원 ▼550(-1.18%) |
| 심텍 | 7,660원 ▲30(+0.39%) | 제이스텍 | 11,550원 ▼100(-0.86%) |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 아이씨디가 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 상대적으로 낮은 수준이지만, 반대로 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 상대적으로 높은 수준이라고 할 수 있다. |
| 아이씨디 | 제이스텍 | 네패스신소재 | 심텍 | 프로텍 | |
| ROE | 19.4 | 57.6 | -6.4 | 7.0 | 14.8 |
| PER | 6.7 | 1.8 | - | 10.9 | 7.1 |
| PBR | 1.3 | 1.1 | 4.5 | 0.8 | 1.1 |
| 기준년월 | 2018년9월 | 2017년12월 | 2018년9월 | 2018년9월 | 2018년9월 |
| 외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적) 2월7일부터 전일까지 기관이 5거래일 연속 동종목을 내다 팔았다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매수 우위를 유지하면서 24,304주를 순매수했고, 기관도 순매도를 기록하다가 다시 순매수로 돌아서면서 284,536주를 순매수했다. 반면 개인들은 매도쪽으로 방향을 잡으면서 308,840주를 순매도한 것으로 나타났다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
 |
| 상장주식수 대비 거래량은 0.84%로 적정수준 최근 한달간 아이씨디의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.84%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 5.74%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 78.77%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 12.32%를 보였으며 외국인은 8.9%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 73.27%로 가장 높았고, 기관이 18.38%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 8.34%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
 |
| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 거래량은 과열권, 투자심리는 보통 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 과매수 국면에 접어들어 단기 조정가능성이 높아졌고, 거래량 지표로 볼 때는 단기적 과열권 진입으로 인해 경계신호가 나오고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 정배열을 이루는 전형적인 상승국면에 있다. |
