전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 위험대비 수익률 0.1로 상위권, 업종지수보다 높아 1일 오후 1시55분 현재 전일대비 4.25% 오른 29,450원을 기록하고 있는 에스티아이는 지난 1개월간 0.51% 상승했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 3.2%를 기록했다. 이는 반도체 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 에스티아이의 월간 주가수익률이 상당히 높았던 만큼 변동성도 다소 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 에스티아이의 위험을 고려한 수익률은 0.1을 기록했는데, 변동성은 높았으나 주가흐름이 괜찮았기 때문에 위험대비 수익률은 높은 수준을 유지했다. 또한 반도체업종의 위험대비수익률 -0.8보다도 높았기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 에스티아이가 속해 있는 반도체업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 와이아이케이 | 4.5% | -6.5% | -1.4 |
| 에스티아이 | 3.2% | 0.5% | 0.1 |
| SFA반도체 | 2.4% | 7.7% | 3.2 |
| 메카로 | 2.2% | -12.5% | -5.6 |
| 원익머트리얼즈 | 2.0% | -7.8% | -3.9 |
| 코스닥 | 1.4% | 10.9% | 7.7 |
| 반도체 | 1.5% | -1.3% | -0.8 |
| 관련종목들 혼조세, 반도체업종 +0.97% |
| 메카로 | 37,950원 ▼650(-1.68%) | SFA반도체 | 2,575원 ▲55(+2.18%) |
| 원익머트리얼즈 | 62,400원 ▼100(-0.16%) | 와이아이케이 | 6,470원 ▲710(+12.33%) |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 에스티아이는 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 가장 낮은 상태를 보이고 있는 가운데, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 상대적으로 적정한 수치를 보여주고 있다. |
| 에스티아이 | 원익머트리얼즈 | 메카로 | 와이아이케이 | SFA반도체 | |
| ROE | 34.5 | 7.6 | - | 26.4 | 3.1 |
| PER | 12.0 | 21.5 | - | 17.8 | 40.4 |
| PBR | 4.1 | 1.6 | 11.2 | 4.7 | 1.3 |
| 기준년월 | 2017년9월 | 2017년9월 | 2017년9월 |
| 기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수(한달누적) 1월30일부터 전일까지 기관이 2거래일 연속 순매수했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 555,470주를 순매수한 반면, 기관은 매도 우위를 보이면서 118,937주를 순매도했고, 개인들도 매도쪽으로 방향을 잡으면서 436,533주를 순매도한 것으로 집계됐다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 1.86%로 적정수준 최근 한달간 에스티아이의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 1.86%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 6.74%를 나타내고 있다. 외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 21.86% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 66.29%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 21.86%를 보였으며 기관은 11.84%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 59.31%로 가장 높았고, 외국인이 22.32%로 그 뒤를 이었다. 기관은 18.35%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 투자심리는 보통, 거래량은 침체 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적으로 상승추세를 유지한 채 단기적으로도 상승패턴을 만들고 있다. |
