전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 업종평균에 비해서 변동성 대비 성과가 좋아 2일 오후 2시50분 현재 전일대비 4.04% 오른 386,000원을 기록하고 있는 삼성바이오로직스는 지난 1개월간 5.9% 상승했다. 동기간 동안에 변동성을 나타내는 지표인 표준편차는 3.3%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 삼성바이오로직스의 월간 주가수익률이 상당히 높았던 만큼 변동성도 다소 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 삼성바이오로직스의 위험을 고려한 수익률은 1.7을 기록했는데, 변동성은 높았으나 주가흐름이 괜찮았기 때문에 위험대비 수익률은 높은 수준을 유지했다. 또한 코스피업종의 위험대비수익률 -2.0보다도 높았기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 삼성바이오로직스가 속해 있는 코스피업종은 의약품지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력은 약한 반면 하락시에도 지수보다 낙폭이 작다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 대웅제약 | 3.4% | 22.5% | 6.6 |
| 삼성바이오로직스 | 3.3% | 5.9% | 1.7 |
| 녹십자 | 2.7% | -0.7% | -0.2 |
| 한미약품 | 2.6% | 1.4% | 0.5 |
| 유한양행 | 1.6% | -0.2% | -0.1 |
| 의약품 | 2.3% | 4.3% | 1.8 |
| 코스피 | 0.7% | -1.4% | -2.0 |
| 관련종목들 상승 우위, 의약품업종 +2.49% |
| 유한양행 | 217,000원 ▼2000(-0.91%) | 녹십자 | 226,500원 ▲500(+0.22%) |
| 대웅제약 | 169,000원 ▲4500(+2.74%) | 한미약품 | 592,000원 ▲8000(+1.37%) |
| 증권사 목표주가 443,300원, 현재주가 대비 14% 추가 상승여력 |
| 10월30일에 삼성바이오로 3/4분기(2017년7월~9월)실적 발표됨 |
| <발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 3/4분기 | 1,275.0억 | 205.0억 | -317.0억 |
| 직전분기 대비 | 101.7% 증가 | 흑자전환 | 적자지속 |
| 전년동기 대비 |
| 외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적) 12월8일부터 기관이 14거래일 연속 순매수 행진을 벌이고 있다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 방향성있는 매매를 하면서 300,635주를 순매수한 반면, 외국인은 매도 후 매수의 관점을 보이고 있음에도 불구하고 73,433주를 순매도했고, 개인들도 매도쪽으로 방향을 잡으면서 227,202주를 순매도했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.32%로 적정수준 최근 한달간 삼성바이오로의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.32%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.26%를 나타내고 있다. 외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 20.03% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 69.21%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 20.03%를 보였으며 기관은 10.75%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 67.4%로 가장 높았고, 외국인이 20.19%로 그 뒤를 이었다. 기관은 12.39%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 투자심리는 보통, 거래량은 침체 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중장기적으로 하락국면에 있으나 단기적으로는 추세전환 시도가 나오고 있다. |
