전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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관련종목들 가운데서 변동폭은 낮지만 수익률은 커 18일 오전 9시35분 현재 전일대비 2.45% 오른 10,450원을 기록하고 있는 미래에셋대우는 지난 1개월간 0.48% 상승했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 1.6%를 기록했다. 이는 금융업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 미래에셋대우의 월간 주가수익률이 가장 높았던 만큼 변동성도 상당히 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 미래에셋대우의 위험을 고려한 수익률은 0.3을 기록했는데, 변동성은 높았으나 주가수익률이 양호했기 때문에 위험대비 수익률도 높은 수준을 나타냈다. 뿐만아니라 금융업업종의 위험대비수익률인 -2.6보다도 높기 때문에 업종대비 성과도 좋았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 미래에셋대우가 속해 있는 금융업업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다. |
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표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
현대로보틱스 | 1.8% | -1.0% | -0.5 |
미래에셋대우 | 1.6% | 0.5% | 0.3 |
기업은행 | 1.6% | -2.6% | -1.6 |
한화생명 | 1.3% | -7.9% | -6.1 |
GS | 1.2% | -1.9% | -1.5 |
코스피 | 0.4% | 1.7% | 4.2 |
금융업 | 0.8% | -2.1% | -2.6 |
관련종목들은 하락 우위, 금융업업종 +0.02% |