전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 있어 5일 오후 1시25분 현재 전일대비 4.22% 오른 160,500원을 기록하고 있는 효성은 지난 1개월간 4.46% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 2.1%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 효성의 월간 주가등락률이 마이너스에 머물고 있을뿐 아니라 변동성도 가장 심했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 효성의 위험을 고려한 수익률은 -2.1을 기록했는데, 변동성은 컸으나 주가하락률이 상대적으로 낮아서 위험대비 수익률은 적정 수준을 유지했다. 또한 코스피업종의 위험대비수익률 -5.8보다도 높았기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 효성이 속해 있는 코스피업종은 화학지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력은 약한 반면 하락시에도 지수보다 낙폭이 작다는 의미이다. |
표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
효성 | 2.1% | -4.5% | -2.1 |
한화 | 1.5% | -4.3% | -2.8 |
한화케미칼 | 1.4% | 3.9% | 2.8 |
KCC | 1.2% | -10.8% | -8.9 |
한국타이어 | 0.8% | -6.4% | -8.0 |
화학 | 0.6% | 0.5% | 0.8 |
코스피 | 0.5% | -2.9% | -5.8 |
관련종목들은 일제히 하락, 화학업종 -0.78% |
한화케미칼 | 34,400원 ▼400(-1.15%) | 한화 | 46,750원 ▼750(-1.58%) |
한국타이어 | 58,400원 ▼100(-0.17%) | KCC | 384,500원 ▼5000(-1.28%) |
[재무분석 특징] |
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 효성은 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER과 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 상대적으로 높은 상태를 유지하고 있다. |
효성 | KCC | 한국타이어 | 한화 | 한화케미칼 | |
ROE | 12.1 | 2.1 | 12.3 | 10.2 | 15.4 |
PER | 12.2 | 30.7 | 10.0 | 2.4 | 6.3 |
PBR | 1.5 | 0.6 | 1.2 | 0.2 | 1.0 |
기준년월 | 2017년6월 | 2017년6월 | 2017년6월 | 2017년6월 | 2017년6월 |
기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적) 전일 외국인이 8,702주를 사들인 반면 기관은 13,907주를 팔았다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 방향성있는 매매를 하면서 160,828주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 390,985주를 순매수했다. 반면 그 동안 외국인은 매도 우위를 지속하면서 551,813주를 순매도했다. |
투자주체별 누적순매수 |
상장주식수 대비 거래량은 0.44%로 적정수준 최근 한달간 효성의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.44%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.24%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 27.49%, 외국인 30.59% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 41.9%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 30.59%를 보였으며 기관은 27.49%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 46.86%로 가장 높았고, 외국인이 27.17%로 그 뒤를 이었다. 기관은 25.96%를 나타냈다. |
투자주체별 매매비중 |
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세 |
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기적으로나마 반등이 나올 수 있지만 추세하락은 이어지고 있는 실정이다. |
현재주가 근처인 162,500원대에 주요매물대가 존재. |
[포인트검색] |
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com
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