전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 관련종목들 가운데 위험도는 높지만 성과는 나빠 22일 오후 1시35분 현재 전일대비 0.9% 하락한 6,590원으로 보합권에 머물러 있는 아주캐피탈은 지난 1개월간 1.64% 하락했다. 동기간 동안 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 0.4%를 기록했다. 이는 금융업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 아주캐피탈의 월간 변동성이 주요종목군 내에서 가장 낮은 수준을 유지했지만, 주가가 마이너스를 기록하면서 주가등락률 또한 가장 낮았다는 것을 의미하기도 된다. .최근 1개월을 기준으로 아주캐피탈의 위험을 고려한 수익률은 -4.0을 기록했는데, 변동성은 가장 낮았지만 주가가 하락했기 때문에 위험대비 수익률은 가장 저조한 수준을 나타냈다. 게다가 금융업업종의 위험대비수익률 3.5보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 아주캐피탈이 속해 있는 금융업업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 수익률은 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종은 지수보다 크게 오르락 내리락 했지만, 상승률은 오히려 지수보다 못하다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 한화투자증권 | 1.9% | 11.5% | 6.0 |
| SK증권 | 1.6% | 3.0% | 1.8 |
| HMC투자증권 | 1.4% | 10.9% | 7.7 |
| 교보증권 | 1.4% | 12.3% | 8.7 |
| 아주캐피탈 | 0.4% | -1.6% | -4.0 |
| 코스피 | 0.5% | 3.9% | 7.8 |
| 금융업 | 0.9% | 3.2% | 3.5 |
| 관련종목들도 일제히 하락, 금융업업종 -1.55% |
