전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 관련종목들과 비교해서 변동성이 커도 상승률은 낮은 편 6일 오전 10시10분 현재 전일대비 3.36% 하락하면서 575,000원을 기록하고 있는 롯데푸드는 지난 1개월간 8.15% 하락했다. 같은 기간동안에 위험를 나타내는 지표인 표준편차는 1.5%를 기록했다. 이는 음식료품 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 롯데푸드의 월간 변동성은 작았지만, 주가가 마이너스를 기록하면서 주가등락률도 주요종목군 내에서 가장 낮은 수준을 유지했다는 것이다. 최근 1개월을 기준으로 롯데푸드의 위험을 고려한 수익률은 -5.4를 기록했는데, 변동성은 상대적으로 낮지만 주가가 약세를 보였기 때문에 위험대비 수익률은 가장 저조한 모습을 나타냈다. 게다가 음식료품업종의 위험대비수익률 -1.8보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 롯데푸드가 속해 있는 음식료품업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 대상 | 2.1% | -6.4% | -3.0 |
| 동원F&B | 1.9% | -3.1% | -1.6 |
| 삼양사 | 1.6% | 1.6% | 0.9 |
| 롯데푸드 | 1.5% | -8.2% | -5.4 |
| 빙그레 | 0.8% | -0.2% | -0.1 |
| 코스피 | 0.4% | 0.0% | 0.1 |
| 음식료품 | 1.1% | -2.0% | -1.8 |
| 관련종목들도 일제히 하락, 음식료품업종 -1.86% |
